姜斌 首创期货高级量化策略师、期权研究员
中国量化投资研究院成员、上海市金融工程研究会成员、中金所期权讲师；CFA（注册金融分析师）三级考生；ASA（北美准精算师）通过前七门考试；前IAFE（国际金融工程师协会）会员;
跟随《My life as a Qunat》作者Emanuel Derman为KKR做过一年量化投资方案项目，具备扎实的证券分析、投资组合风险管理，建模和模型评估的数量分析技术基础，和较为完备的金融投资分析体系；
两年华尔街证券量化交易模型开发、评估和市场风险分析经验，有较强的模型开发、编程、数据挖掘和市场风险模型监管分析技术；
两年国内期货市场策略开发与产品设计经验，对期货市场中量化策略的应用有一定研究，策略池总体年化收益率在30%左右，最大回撤8%；
获得上海期货交易所(SHFE)评选的“2013年度优秀分析师新人奖”；.
设计并开发的“中国期货市场量化监控体系”自2013年初多次准确预测趋势市与震荡市转换时点，并及时通过路演、报告等形式对外发布；
设计并建立期货市场量化投资分析体系、市场特征量化监控体系、策略量化管理方法（Black Litteman）；
开发商品跨品种波动率套利策略，半仓情况下，年化收益23%，最大回撤5%，胜率在65%-70%之间，并已进入实盘交易阶段；开发商品市场集群指数风格轮动对冲策略，半仓情况下，年化收益25%，最大回撤10%，处于测试阶段；
获得中期协举办的“首届中国金融衍生品高级研修班”前十名----“优秀学员奖”；
独立撰写的《指数期权、期货套期保值效果的实证比较》获第四届金融期货与期权征文大赛优秀奖；
《期货公司股指期权保证金制度研究》课题获中金所2013年期权联合课题二等奖；
正在设计并建立“期货品种基本面数据库”。