参选奖项:年度优秀资管产品
公司名称 : 国元期货有限公司
资管业务负责人 : 林培富
申报产品名称 : 国元期货安睿一号单一资产管理计划
产品负责人 : 张颖
产品类型 : 集合
产品起始时间 : 2019-03-04 00:00
产品初始规模 : 2000万元
产品投资标的 : ETF期权、国债逆回购等
产品投资策略 : 投资经理戴世济在该产品的交易中使用的是期权波动率策略。期权价格包含两部分,即期权的内在价值及时间价值。期权波动率策略的基础在于其他条件不变的情况下,随着时间的流逝,期权的时间价值会越来越小。因此我们可以通过同时做空相同行权价的看涨及看跌期权的方法,在保证Delta大体中性,也即标的物价格的上下变动对于期权组合价值的影响偏中性的同时,不断获取期权的时间价值。实际操作中,只要妥善处理好由于标的物价格极端变化所带来的内在价值明显提高的风险,则该策略还是可以比较稳定地获得来自于时间价值Theta的利润。
产品终止时间 : 未终止
累计运作天数 : 1092天
申报日净值/终止日净值 : 1.3882(该数值为2022年2月28日的累计单位净值)
相对最大回报 : -
指标夏普比例 : 1.08
产品综述