刘成立，浙商期货研究中心国债期货分析师，全球金融风险管理师协会注册金融风险管理师(The Global Association of Risk Professionals， FRM)，主要负责国债期货基本面和量化交易策略的研究，在国债期货基本面、期现套利、基差交易、跨期套利、国债期货与国债ETF套利、国债收益率曲线交易策略、基于Hurst指数的国债期货趋势量化分析等方面都进行了系统的研究。自国债期货上市以来，在期货日报、证券时报等国内核心期刊发表国债期货相关文章十几篇，负责研究的《基于国债收益率曲线的策略研究》获得了中国金融期货交易所第四届金融期货与期权征文大赛二等奖。
国债期货相关的研究成果主要有：
        国债期货期现套利策略方案；
        国债期货期现套利监控系统；
        国债期货交割策略方案；
        国债期货基差交易策略方案；
        国债期货基差交易监控系统；
        基于交割效应的国债期货跨期套利策略方案；
        基于国债收益率曲线的策略研究。
媒体期刊发表的主要文章有：
        国债期货短期难改空头格局，证券时报，20131015；
        期债短期仍将延续跌势，证券时报，20131108；
        机构配置需求增加债市有望回暖，期货日报，20131206 ；
        国债期货有望迎来一波涨势，证券时报，20131217；
        期债进入震荡格局，证券时报，20140225；
        财税缴款临近，期债震荡偏弱，证券时报，20140422；
        期债维持区间震荡，证券时报，20140624；
        期债短期难改震荡格局 ，证券时报，20140805。
        国债期货 短期震荡，波段操作 ，证券时报，20140812。