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参选奖项：年度优秀资管产品

资管业务负责人 : 杨绍斌

申报产品名称 : 国海良时跃跃盈3号集合资产管理计划

产品负责人 : 何湘琪

产品类型 : 固定收益类产品

产品起始时间 : 2020-06-08 15:49

产品初始规模 : 1013万元

产品投资标的 : （1）权益类资产/股权类资产：沪深交易所发行及上市的股票（仅限可转债转股情况）、场内股票型ETF基金。（2）固定收益类资产/债权类资产：银行间和交易所市场债券（包括但不限于国债、金融债、公司债（包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募）、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债（含私募可交换债）、可分离债、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、地方政府债、证券公司次级债、中小企业私募债）、资产支持证券及资产支持票据(含商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）)、银行间债券借贷、

产品投资策略 : 产品以债券为底仓，超配高收益低流动性资产，同时保存部分高流动性资产以实现较为温和的杠杆策略，从而获取稳定票息收益。同时，在较好的波动率环境下，叠加不超过20%仓位进行期权波动率套利，从而增厚产品收益。从配置资产的角度，整个组合要兼顾收益和杠杆部分的流动性，并在风险合理可控的前提下获得稳定的收益。

产品终止时间 : 2030-06-07 15:49

累计运作天数 : 693天

申报日净值/终止日净值 : 1.1123（2022.5.6）

相对最大回报 : 11.7%

指标夏普比例 : 2.37

用户名 : 国海良时期货有限公司

参赛编号 : 000004

产品综述

市场上“固收+”产品，传统采用固收类资产叠加可转债套利策略或权益多头策略。“跃跃盈3号”创造性地通过高等级信用债配置，叠加低风险衍生品套利策略，在保持固收策略整体较高平稳性的基础上增厚收益，是“固收+衍生品”资产的创造性组合。在存款利率、银行理财收益率不断下滑及传统刚兑打破的环境下，向客户提供了更好的中短期理财新选择。
产品成立于2020年6月8日，截至2022年5月6日，累计单位净值1.1123，历史最大回撤为0.51%，成立以来年化收益为5.91%。
产品为实行净值化管理的固定收益类集合资产管理计划，主要针对的客户群体是5-7个月固定收益类理财需求的高净值客户及企业客户，在理财产品净值化的行业变化中分流过往购买资金池、ABS、非标资产的客户。相较于非标和资金池，本产品的底层资产变现能力更好，流动性更强。产品期末规模1.68亿元，较初始规模增加1.58亿元，通过债券和衍生品策略的搭配，在实现较好的投资收益同时，产品规模取得了较大幅度增长。

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