本人自2017年本科毕业于华东理工大学数学系之后进入期货行业，从事两年的场内外期权业务包括期货加保险业务和铜期权做市业务之后，于2019年前往英国利兹大学攻读金融数学专业，毕业后自2021年2月在国泰君安期货有限公司担任期权研究员。
担任期权研究员期间，曾发布《波动率曲线套利策略之三次样条插值法和多项式回归拟合》、《标的波动对隐含波动率变化的影响分析》、《指数增强策略之期权的应用》、《雪球期权的下跌保护策略》以及《雪球产品集中敲入的影响分析》等多篇深度期权报告。并多次参与中金所、上期所以及公司内外多个渠道的期权投教活动，从期权基础知识和期权市场分析到量化策略分享都有所涉及。
另外，日常工作中服务于较多私募客户，不断与市场优秀的期权管理人进行交流学习，并将学习成果呈现在研究报告或者市场投教中，持续关注期权市场上的交易趋势，把握市场的热点并进行分析。