蔡唯峰（参选最佳国债期货分析师）

2009年毕业于University of Michigan，获得金融工程硕士，随后在美国Bloomberg LP从事MBS的预付款模型研究，擅长利率衍生品与期权，拥有两年海外工作经验。2013年7月获得中金所国债期货讲师团优秀成员。
从2012年5月加入申银万国期货以来，研究了国债期货的基差交易原理，跨期套利策略，配合股指期货研究组展开针对跨期套利的研究，重点研究了转换期权的定价与市场应用，如何在市场上构建转换期权，应用基差交易策略等；发表了6篇国债期货的专题文章；每日公布CTD，基差，净基差，最便宜可交割券列表，债券活跃性等内容在国债期货仿真日报中。
公司研究品牌建设上，2012年6月参与了《申银万国第4届衍生品论坛》，参与准备《国债期货程序化交易系统》的演讲PPT与讲稿筹备。
推进量化策略产品研究；2013年，我推出了国债期货基差交易策略，和跨期套利策略，并且实施了程序化。 在2013年12月，我开发了申银万国期货黄金期权理财产品，为客户提供了两种方案，不同的收益率，供客户选择。
2013年6月至今，参与公司期权项目研究和期权理财产品开发。
机构路演，协助机构部开拓客户，前往60家金融机构路演国债期货，推荐申银万国期货研究所品牌和策略，协助机构部开拓客户，增加客户权益。
协助银行等潜在客户参与中金所国债期货仿真交易大赛，在2012年11月末至2013年1月初，由全国银行和证券的债券交易自营部一同参与的中金所国债期货仿真交易大赛在进行，我主动为南京，中行，交通等银行和证券公司固定收益部提供了基差加以策略报告，在实盘中回答客户问题，对国债期货的特性进行解释，帮助客户理解风险，帮助客户获得了不错的成绩，其中南京银行获得套利和套保两个项目的一等奖。
参与培训，两次被推荐前往欧洲参与培训；我在2012年7月参加中国期货业协会的期权培训，在选拔考试中获得第4名，获得中国期货业协会推荐参加在欧洲举行的期权交易高阶培训，2012年10月赴德国参加期权培训；
在2012年12月参加中国期货业协会的利率与利率衍生品培训，在选拔考试中获得第7名，获得中国期货业协会推荐参加在欧洲举行的利率与利率衍生品交易高阶培训，2013年5月赴德国参加期权培训；并且由于自身的扎实的利率理论与实践基础和出色的专业英语，被推荐为培训团的翻译。
积极参与媒体宣传，提高公司品牌。2013年先后在《期货日报》、《和讯期货》《大智慧》等行业主流媒体上发表观点，文章多次。
个人荣誉：
中金所国债期货讲师团优秀成员；
研发的国债期货综合决策支持系统荣获中国证监会“2013年度证券期货科学技术奖励优秀奖”；
研发的股指期权ABCD产品荣获“2013年度上海市金融创新三等奖”；
中国期货业协会视频课程讲师；
2012年获得上海市理财之星团队优胜奖；
2013年获得上海市理财之星个人优胜奖。

自荐资料说明：
《国债期货TF1312交割情况分析》
《SLO与SLF的区别与意义》
《国债期货上市带来的交易新机遇—信用利差》（荣获中金所第四届金融期货与期权征文大赛三等奖）
《2014年下半年国债期货策略展望》
《宏观经济与利率期限结构：隐性变量方法》
《申万期货国债期货综合决策系统项目》
类型：国债期货基差交易策略报告