2010年4月至今，国泰君安期货研究所，任高级研究员，研究方向为对冲及产品设计，多次为机构提供择时、Alpha、套期保值、展期、期现套利、价差交易、国债基差交易等方案。曾在中金所第二届、第三届、第四届“金融期货与期权研究征文大赛”获得一个二等奖、二个三等奖、四个优秀奖，获得上海金融联合会上海金融业改革发展优秀研究成果两个二等奖，获得上海证券报“第六届中国期货市场品牌价值榜暨最佳分析师评选”最佳金融期货分析师。曾参加了中期协第一届“金融衍生品高级研修班”，获得中金所股指期权讲师资格。

期权相关奖励：
基于USV特征的商品期货期权定价理论与实证研究，2013年上海金融联合会“2012年上海金融业改革发展优秀研究成果”二等奖
商品市场不可生成波动率的实证研究，2013年上海金融联合会“2012年上海金融业改革发展优秀研究成果”二等奖
价差期权的定价与实证分析，中金所第四届金融期货与期权征文大赛优秀奖
参与会员端期权开发项目，取得中金所一等奖

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基于USV特征的商品期货期权定价理论与实证研究，《上海金融改革理论与实践—2012年上海金融业改革发展优秀研究成果汇编》，上海交通大学出版社，201305.
商品市场不可生成波动率的实证研究，《上海金融改革理论与实践—2012年上海金融业改革发展优秀研究成果汇编》，上海交通大学出版社，201305.
商品市场不可生成波动率的实证研究，《期货与金融衍生品》2013年第69期63-74页，上海期货交易所.
海外期权市场的发展概况，期货日报，201403
ETF期权有助资本市场风险管理效率提升，期货日报，201403
股指期权仿真存在价差交易机会，期货日报，201403
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浅析股指期权仿真合约波动率，期货日报，201406