高天越，香港中文大学金融工程硕士，华泰期货量化研究员，主要负责股指期货、国债期货相关策略研发。擅长利用量化的手段设计金融期货套保方案，以及开发基差交易、期现套利、跨期套利等多维度量化交易策略，对金融期货市场有较为深入的研究。

部分主要研究成果：
20191015：华泰期货股指期货基差专题（一）——境内外基差模式对比
20191029：华泰期货股指期货基差专题（二）——调整后的基差定价模型
20191213：华泰期货股指期货基差专题（三）——策略一：基于不稳定的期限结构
20200122：华泰期货股指期货基差专题（四）——策略二：基于调整后的基差定价模型
20190821：华泰期货商品指数专题：商品动量策略指数
20190821：华泰期货商品指数专题：商品期限结构策略指数
商品指数系列已上线Wind，HTCI0101~HTCI0204
20200213：华泰期货股指期货深度观察（一）：节后股指期货价格发现效率大幅提升
20200218：华泰期货股指期货深度观察（二）：预防短期回调风险，从期现成交比展开
20200411：华泰期货股指期货深度观察（三）：期现背离，基差大幅收窄
20200419：华泰期货股指期货深度观察（四）：关注IC2012合约上市基差定价
20200427：华泰期货股指期货深度观察（五）：基差结构扭曲扩大
20200511：华泰期货股指期货深度观察（六）：期指基差定价效率大幅提升
20200601：华泰期货股指期货深度观察（七）：期指期现成交比整体上升
20200708：华泰期货股指期货深度观察（八）：2014年期指基差升水与今异同