马福玉，申银万国期货有限公司量化策略分析师，中国科学院数学与系统科学研究院金融数学硕士，擅长计量、统计、运筹、随机过程、软计算等数理分析，具有较强的计算机编程能力，熟练掌握Java、C/C++、C#、Matlab、TB、Apama等语言，熟悉常见的数据挖掘和机器学习算法，主要负责量化策略的设计与开发、程序化交易、基于CTP的期权和期货策略及交易平台开发以及期货市场决策支持类工具软件的开发。
       近期研究成果：
       一、量化策略库构建。在TB、MagicQuant、文华财经等量化平台上构建了量化策略库，针对不同的期货品种，按照趋势和震荡类型划分，分别开发出多个日内和隔夜策略，从而构建了策略组合，目前大部分策略都经过实盘测试，正在跟踪和产品化。策略资金曲线详见《申万期货-马福玉-日内短线交易策略、眼球套利、高频抄单及混合程序化策略产品简介》。
       二、基于CTP的期货和期权策略及交易系统开发。参与中国期货业协会和欧洲期货交易所组织的期权交易实务培训班的期权培训，学习期权交易策略,了解做市商与交易商报价交易及风险管控实务操作，学习台湾“超8”软件上炒单策略和14种期权基本策略，在此基础上行，利用上期技术公布的CTP API接口，开发期货和期权数据接收平台和交易平台。具体策略和CTP系统开发界面效果图详见《申万期货-马福玉-期权策略及基于CTP接口自主开发系统截图展示》。
        三、《期货公司VIP客户交易测评与智能分析系统》。该系统获得2013年上海期货交易所创新课题入围奖，同时入围第四届证券期货业协会创新奖。创新点有：提出了数据+行为+心理三维一体的测评分析体系；运用数据挖掘算法实现了客户分类，提取特定客户的行为特征；运用人工智能算法实现对客户交易行为的优化，为投资决策提供支持。项目实施情况：为20位VIP客户提供测评服务，测评数据超过200万笔，完成分析报告100余篇，维护5000万存量客户权益，评审5个公司研发项目，10个外部投顾项目，增加了投资咨询服务与收入。该系统详细说明文档见《申万期货-马福玉-期货公司VIP客户风险评估与交易智能测评系统研究》和《申万期货-马福玉-VIP客户交易行为分析与指导模板》。
       四、参与上期所《基于尾部风险的国际原油市场风险传导及跨市场避险策略研究》，运用不同GARCH模型（如GARCH-M模型、EGARCH模型等）分析不同市场间的风险与收益之间的关系，接着通过结构方程模型分析不同原油市场间的风险传导机制，最后给出结论和政策建议。该课题要求运用复杂计量模型和结构方程模型，解决原油市场风险传导机制问题，通过该课题，作者的建模能力有了进一步提高，这也为作者开发和设计负责的量化策略提供理论支撑。该课题的研究成果详见《申万期货-马福玉-基于尾部风险的国际原油市场风险传导及跨市场避险策略研究》。
         五、学术研究成果：（部分文章完整版详见上传的附件）
《基于神经网络的我国猪肉年度消费需求量预测研究》（A类核心期刊《系统科学与数学》）
《基于因子分析的畜产品需求量影响因素研究》（A类核心期刊《系统科学与数学》）
《人力资本教育投资对中国经济增长的影响》（核心期刊《现代管理科学》）
《Bankruptcy Prediction of Chinese Listed Corporations Using Real-Valued Negative Selection Algorithm Optimized by Simulated Annealing》（第七届管理学年会）
《基于人工免疫系统算法的我国上市公司财务困境预测研究及其决策系统开发》（工作论文）
《人口因素对中国经济的影响研究——基于“六普”数据的实证分析》（工作论文）
《中国人口老龄化对居民储蓄率的影响研究》（工作论文）