天津财经大学金融学硕士，2011从事股指期货研究，期货日报资金检测栏目特约撰稿人，迄今为止在期货日报上发表文章数百篇。开发基于OLS，VAR，BEKK，COPULA等不同分布的beta计算模型，应用与股指期货套期保值服务。服务多家大型保险公司，机构投资者使用股指期货对股票资产进行套期保值。股指影响因素方面，形成了宏观经济、政策演变、微观跟踪三位一体的跟踪框架，有效的为客户进行趋势服务。今年及时撰写《2019能重现2015吗？》《消费需破局  刺激将拉开序幕》准确的预测到了宏观层次的变化，以及把握股指演变的基础特征。《定量角度分析经济新常态下期货市场功能》入选协会征文，《基于经济形态 和股指期货波动特征分析》入选中金所热点研究。《股指期货与股市匹配性研究》所测算股指期货放开手数与中金所相一致。《期权培训课件》被纳入中金所投教产品。今年以来，配合我司业务部门开展了《新时代时期资产配置-股指期货》为主题的投资者教育活动，培训数十场，受众600多人次，有效的向投资者传递将股指期货作为资产配置的理念。