朱星星，中国科学技术大学理学硕士。2009年进入期货市场，2012年加入南华期货股份有限公司，从事量化策略的研究工作。研究的领域包括高频交易，市场微观结构，机器学习，衍生品定价等。熟练使用C++和R语言。R主要用来做数据处理和策略回测。C++ 主要是利用ctp,飞马，金仕达，易盛等API，实现低延迟的自动化交易程序。

      本人2013年开发的资管产品-“南华量化精选”就是一种股指高频策略。该策略是用ctp接口实现，部署在高性能的Linux服务器上。该策略封闭运行一年时间，为客户实现了32.25%的收益，期间最大回撤不超过2%，而且净值始终保持在1以上。该策略还在中国最佳财富管理机构评选中荣获最佳股指策略奖。

       除量化精选外，本人还开发了其他高频策略，所开发的产品为客户实现收益年化夏普比率达到11.5。

       2014年工作重心主要在期权做市商系统开发上。由南华量化金融小组完全自主研发的期权做市商系统，在中金所组织的做市商仿真大赛中取得了三等奖的成绩。本人负责了其中的两大模块：对冲管理模块和应价模块。系统各大模块都是用C++实现，先后使用了金仕达柜台和南华中金柜台。

       工作之余，本人还参与翻译了《打开高频交易的黑箱》一书，已由机械工业出版社出版。