中信期货研究部衍生品策略研究员，8年以上量化分析研究经验，拥有新加坡南洋理工大学博士学位，期货从业资格和投资分析资格。目前负责衍生品策略研究与分析，擅长利用偏微分方程构建衍生品定价和波动率交易策略，通过多年的研究分析工作，积累了成熟的数值方法体系，能够从模型化到市场化实现衍生品研究分析的把握。其研究课题包括场外衍生品设计，随机规划在期权复制策略中的应用等。陈维嘉及其衍生品业务团队在历次针对信贷公司、产业客户和大型私募基金公司的衍生品服务中，受到客户普遍认可。其团队参与的场外衍生品业务达30多单，业务规模达2亿，成功为数十家企业提供定制化风险管理与投资咨询服务。
在量化投资方面，陈维嘉主要利用日趋流行的机器学习方法对资产价格进行预测，利用稳健优化等方法进行资产配置，从而获得稳定的资产收益。
除了日常工作以外，陈维嘉还热心于衍生品专业知识的推广，他被聘为中国保险资产管理业协会专家讲师，同时为西南财经大学相关专业研究生进行衍生品专题授课。