自荐综述
李一邨,南华期货研究所指数产品创新部量化策略分析师。
从事南华商品期货指数及其系列指数的公募基金产品设计和研发、增强型指数和主动管理类的量化策略开发。
研究方法:运用人工智能的分类、聚类、回归、预测、关联、诊断算法对证券期货市场进行分析和研究。
常用算法:GRID(网格寻优)、PSO(粒子群算法)、GA(遗传算法)、SVM(支持向量机)、LOGISTIC(逻辑斯蒂回归)、决策树、朴素贝叶斯、判别法分析、KNN算法(最近K邻算法)、马尔科夫矩阵,也运用传统计量经济学的多因素模型和常用技术指标进行研判。
研究成果:
基于fama-french三因素改进的动态五因素模型,用于选择构建股票组合。
股票动量策略,运用PCA对动量和成交量因子进行分析提取,然后依时序动态构建因素模型选股,然后运用GA算法以动量最大化为优化目标来构建权重组合。
技术指标股指择时:运用SVM二分类对传统技术指标的择时输出进行二次学习,从而给出不同技术指标的综合择时结论。
运用计量经济学的分析框架选出少量南华商品指数的品种来拟合南华商品指数,从而以更小的操作成本来替代南华商品指数。
CPI增强型指数,运用GA算法以组合的收益率胜率为目标来寻找期货品种构建指数使得指数能大概率战胜CPI,从而实现抵御通货膨胀的功能。
IFM(国际财务管理师)、第八届最佳金融量化策略工程师、大商所优秀学员。
从事南华商品期货指数及其系列指数的公募基金产品设计和研发、增强型指数和主动管理类的量化策略开发。
研究方法:运用人工智能的分类、聚类、回归、预测、关联、诊断算法对证券期货市场进行分析和研究。
常用算法:GRID(网格寻优)、PSO(粒子群算法)、GA(遗传算法)、SVM(支持向量机)、LOGISTIC(逻辑斯蒂回归)、决策树、朴素贝叶斯、判别法分析、KNN算法(最近K邻算法)、马尔科夫矩阵,也运用传统计量经济学的多因素模型和常用技术指标进行研判。
研究成果:
基于fama-french三因素改进的动态五因素模型,用于选择构建股票组合。
股票动量策略,运用PCA对动量和成交量因子进行分析提取,然后依时序动态构建因素模型选股,然后运用GA算法以动量最大化为优化目标来构建权重组合。
技术指标股指择时:运用SVM二分类对传统技术指标的择时输出进行二次学习,从而给出不同技术指标的综合择时结论。
运用计量经济学的分析框架选出少量南华商品指数的品种来拟合南华商品指数,从而以更小的操作成本来替代南华商品指数。
CPI增强型指数,运用GA算法以组合的收益率胜率为目标来寻找期货品种构建指数使得指数能大概率战胜CPI,从而实现抵御通货膨胀的功能。
IFM(国际财务管理师)、第八届最佳金融量化策略工程师、大商所优秀学员。
2016-06-28 13:53