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1.高胜率特性：统计上，期权多数时间处于“波动率溢价”状态，卖方策略长期胜率较高（需严格风控）。
2.绝对收益导向**：通过持续收割时间价值，追求稳定现金流，降低对市场方向的依赖。
3.低波动控制**：双卖策略的盈亏曲线呈“倒V型”，在标的资产价格区间震荡时净值波动较小。
风控机制（关键保障）
动态对冲：
通过标的资产（如股指期货）或期权希腊字母（Delta、Gamma）调整，对冲极端行情风险；
波动率监控：
设定隐含波动率（IV）阈值，当IV处于历史低位时减少卖权仓位，避免“波动率爆发”风险。
量化模型辅助：利用历史波动率统计、期权定价模型（如Black-Scholes）优化行权价和仓位选择。
衍生品专业团队：依托国元期货在商品、金融衍生品领域的投研实力，动态调整策略参数。
2.绝对收益导向**：通过持续收割时间价值，追求稳定现金流，降低对市场方向的依赖。
3.低波动控制**：双卖策略的盈亏曲线呈“倒V型”，在标的资产价格区间震荡时净值波动较小。
风控机制（关键保障）
动态对冲：
通过标的资产（如股指期货）或期权希腊字母（Delta、Gamma）调整，对冲极端行情风险；
波动率监控：
设定隐含波动率（IV）阈值，当IV处于历史低位时减少卖权仓位，避免“波动率爆发”风险。
量化模型辅助：利用历史波动率统计、期权定价模型（如Black-Scholes）优化行权价和仓位选择。
衍生品专业团队：依托国元期货在商品、金融衍生品领域的投研实力，动态调整策略参数。
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