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活动名称：2025期货市场展望：趋势、机遇与挑战 举办时间：2025/1/10
活动介绍：2025年1月10日，中信建投期货上海分公司主办的“2025期货市场展望：趋势、机遇与挑战”活动于上海举办。活动围绕2025年商品展望、股指期货策略展望、期权基础与波动率展开分享，最后设置自由交流，聚焦期货市场趋势、机遇与挑战，为市场参与者提供交流思路，助力把握市场动态。
活动名称：金融衍生品策略交流会 举办时间：2025/2/22
活动介绍： 2025年2月22日，上海杨浦营业部与总公司上海五莲路营业部联合主办的“金融衍生品策略”交流会圆满举行。本次交流会聚焦资产配置、股指期货及期权、国债期货，邀请了40余名机构及个人交易者参与。
活动名称：中信建投期货2025春季股指期货期权策略会 举办时间：2025/4/17
活动介绍：2025年4月17日，由大连分公司主办、中信建投证券大连分公司协办的“2025春季股指期货期权策略会”在大连圆满落幕。本次活动聚焦“AI量化策略与市场博弈新格局”主题，吸引了来自私募机构、券商资管及产业资本的近50名代表参会，共同探讨股指衍生品在政策博弈与科技变革背景下的风险管理与策略创新。
活动名称：中信建投股指期货策略交流活动 举办时间：2025/5/10
活动介绍：
2025年全球宏观格局正经历深刻变革，贸易摩擦与关税博弈加剧，资本市场在政策引导下加速成熟，股指期货作为风险管理与投资布局的战略工具，或将成为把握结构性机遇的关键。面对变局，投资者需深度解码机遇捕捉和衍生品布局两大核心命题。中信建投期货股指期货交流会，聚焦宏观变局、策略前瞻、工具赋能，解码变与不变，洞见先机。
活动名称：中信建投期货国债主题期货沙龙 举办时间：2025/3/28
活动介绍： 2025年3月28日，上海分公司主办的国债主题期货沙龙圆满举行，本次交流会聚焦国债期货策略，邀请了20余名私募机构参与。
活动名称：宏观与金融衍生品月度策略会 举办时间：2025/1/3
活动介绍：金融衍生品组举办月度策略会，对2025年全年国内外宏观形势与股指、国债的金融衍生品市场进行分析解读，并提供策略思路。
活动名称：中信建投期货国债期货线上策略会 举办时间：2025/1/8
活动介绍：由苏州分公司主办的国债期货线上策略会，主要分享国债期货期现策略系统，帮助投资者理清期现交易模式。
活动名称：企业金融衍生工具运用和资产配置策略会 举办时间：2025/5/22
活动介绍：由中信建投期货苏州分公司主办，工商银行苏州分行协办，金融衍生品组国债期货研究员孙玉龙在会上向40余名上市公司高管分享2025年国内宏观经济形势的看法。
活动名称：乐从钢铁世界风险管理策略会 举办时间：2025/4/16
活动介绍：由中信建投期货广州分公司和广东乐从钢铁世界有限公司联合举办的黑色风险管理策略会在佛山举行，邀请产业客户20余名深入沟通黑色和国内宏观经济形势。
活动名称：近期国内外宏观与金融衍生品市场分析 举办时间：2024/3/1
活动介绍：金融衍生品组对2024年一季度国内外宏观形势与股指、国债的金融衍生品市场进行分析解读
活动名称：超级央行周·美国与日本议息会议解读 举办时间：2024/3/21
活动介绍：对美国日本议息会议的结果及宏观影响进行解读
活动名称：唐山市曹妃甸区进出口企业协会-“汇实聚力 龙腾四海”-2024年曹妃甸大宗商品贸易、金融高端论坛 举办时间：2024/3/8
活动介绍：面向唐山进出口企业，对海外宏观形势与外汇市场进行分享
活动名称：中信建投期货金秋投教活动 举办时间：2024/8/31
活动介绍：对海外宏观形势及金融衍生品进行解读
活动名称：【华观全球】两次摇摆，美联储货币政策为何举步维艰 举办时间：2024/10/29
活动介绍：针对美联储政策的取向及背后问题，进行线上分享解读
活动名称：中信建投期货股指主题期货沙龙 举办时间：2025/4/25
活动介绍： 2025年4月25日，上海分公司主办的股指主题期货沙龙圆满举行，本次交流会聚焦股指策略，邀请了十余私募、公募、证券等机构参与。盛亦青作专题报告：规模因子的日历效应。
活动介绍：2025年1月10日，中信建投期货上海分公司主办的“2025期货市场展望：趋势、机遇与挑战”活动于上海举办。活动围绕2025年商品展望、股指期货策略展望、期权基础与波动率展开分享，最后设置自由交流，聚焦期货市场趋势、机遇与挑战，为市场参与者提供交流思路，助力把握市场动态。
活动名称：金融衍生品策略交流会 举办时间：2025/2/22
活动介绍： 2025年2月22日，上海杨浦营业部与总公司上海五莲路营业部联合主办的“金融衍生品策略”交流会圆满举行。本次交流会聚焦资产配置、股指期货及期权、国债期货，邀请了40余名机构及个人交易者参与。
活动名称：中信建投期货2025春季股指期货期权策略会 举办时间：2025/4/17
活动介绍：2025年4月17日，由大连分公司主办、中信建投证券大连分公司协办的“2025春季股指期货期权策略会”在大连圆满落幕。本次活动聚焦“AI量化策略与市场博弈新格局”主题，吸引了来自私募机构、券商资管及产业资本的近50名代表参会，共同探讨股指衍生品在政策博弈与科技变革背景下的风险管理与策略创新。
活动名称：中信建投股指期货策略交流活动 举办时间：2025/5/10
活动介绍：
2025年全球宏观格局正经历深刻变革，贸易摩擦与关税博弈加剧，资本市场在政策引导下加速成熟，股指期货作为风险管理与投资布局的战略工具，或将成为把握结构性机遇的关键。面对变局，投资者需深度解码机遇捕捉和衍生品布局两大核心命题。中信建投期货股指期货交流会，聚焦宏观变局、策略前瞻、工具赋能，解码变与不变，洞见先机。
活动名称：中信建投期货国债主题期货沙龙 举办时间：2025/3/28
活动介绍： 2025年3月28日，上海分公司主办的国债主题期货沙龙圆满举行，本次交流会聚焦国债期货策略，邀请了20余名私募机构参与。
活动名称：宏观与金融衍生品月度策略会 举办时间：2025/1/3
活动介绍：金融衍生品组举办月度策略会，对2025年全年国内外宏观形势与股指、国债的金融衍生品市场进行分析解读，并提供策略思路。
活动名称：中信建投期货国债期货线上策略会 举办时间：2025/1/8
活动介绍：由苏州分公司主办的国债期货线上策略会，主要分享国债期货期现策略系统，帮助投资者理清期现交易模式。
活动名称：企业金融衍生工具运用和资产配置策略会 举办时间：2025/5/22
活动介绍：由中信建投期货苏州分公司主办，工商银行苏州分行协办，金融衍生品组国债期货研究员孙玉龙在会上向40余名上市公司高管分享2025年国内宏观经济形势的看法。
活动名称：乐从钢铁世界风险管理策略会 举办时间：2025/4/16
活动介绍：由中信建投期货广州分公司和广东乐从钢铁世界有限公司联合举办的黑色风险管理策略会在佛山举行，邀请产业客户20余名深入沟通黑色和国内宏观经济形势。
活动名称：近期国内外宏观与金融衍生品市场分析 举办时间：2024/3/1
活动介绍：金融衍生品组对2024年一季度国内外宏观形势与股指、国债的金融衍生品市场进行分析解读
活动名称：超级央行周·美国与日本议息会议解读 举办时间：2024/3/21
活动介绍：对美国日本议息会议的结果及宏观影响进行解读
活动名称：唐山市曹妃甸区进出口企业协会-“汇实聚力 龙腾四海”-2024年曹妃甸大宗商品贸易、金融高端论坛 举办时间：2024/3/8
活动介绍：面向唐山进出口企业，对海外宏观形势与外汇市场进行分享
活动名称：中信建投期货金秋投教活动 举办时间：2024/8/31
活动介绍：对海外宏观形势及金融衍生品进行解读
活动名称：【华观全球】两次摇摆，美联储货币政策为何举步维艰 举办时间：2024/10/29
活动介绍：针对美联储政策的取向及背后问题，进行线上分享解读
活动名称：中信建投期货股指主题期货沙龙 举办时间：2025/4/25
活动介绍： 2025年4月25日，上海分公司主办的股指主题期货沙龙圆满举行，本次交流会聚焦股指策略，邀请了十余私募、公募、证券等机构参与。盛亦青作专题报告：规模因子的日历效应。
服务实体案例
企业名称：XX基金 服务起止时间：2024/2/1~2024/9/30
服务成果概述：我们的期现时变策略模型指导客户在2024年参与了两次成功的国债期货交易，不仅有效低抵御债市阶段性高波动带来的扰动，而且还能获取不俗的收益。
服务内容介绍：期现时变策略模型既有数量化指标，也加入了基本面信号，不是简单的历史数据汇总，而是数据和逻辑的相互结合，在实际运用中具备较强的操作性，从而指导客户有效参与国债期货套保套利，提升资金效率，增厚投资收益。
企业名称：XX理财 服务起止时间：2024/7/1~2024/9/30
服务成果概述：于2024年三季度坚定地指导客户在可用额度内，在保证组合久期不变的情况下，用TS2412替换现券组合内短债和中长债，并可直接持有至11月中下旬，前期的超额收益主要来自于期限利差扩张(或4TS-T价差上升)，后期的超额收益主要来自于TS净基差向0收敛的幅度。
服务内容介绍：品种间净基差背离的情况并非普遍存在，而一旦发生，往往伴随市场基本面发生明显转变，从而带来品种间显著的套利机会。基于净基差背离优化现券组合的原理在于，利用期债本身存在的基差硬收敛性带来的做多优势及拟替代的期债品种后市的韧性获取期债替换部分期限现券后的超额收益，该方式在特定环境下指导客户在期债交易中多盈利或少亏损。
企业名称：XX基金 服务起止时间：2024/1/1-2024/9/30
服务成果概述：在2024年初的流动性危机中，团队推荐基金管理人进行沪深300股指期货空头套保，并参考指征市场短期情绪的股指期货多空情绪指数来进行入场和出场时机的指引。在随后的三个季度中，管理人参考情绪指数的强弱变化，动态管理对冲仓位，有效平滑了收益曲线，实现了稳健收益。总结而言，股指期货多空情绪指数的设计具有风险指示意义与多角度的应用价值，不仅为方向性策略提供择时指标，也为股票组合的空头套保仓位管理提供指引，有助于管理人节约对冲成本，实现风险控制与收益保留的平衡。
服务内容介绍：股指期货的风险管理主要包括两大方面：套保择时与套保展期。对于股票中性策略产品而言，长期对冲需求显著，研究多集中于长期套保成本优化，如基差和跨期价差的研究。而对于混合型产品，对冲需求更加灵活，择时选择套保介入时机成为重要关注点。本案例围绕股指期货的动态风险管理展开，通过短周期相关指标编制了股指期货多空情绪指数，该指数表征市场当前短期多空情绪。经过历史回测，情绪指数在沪深300股指期货上的多空交易表现出色。
企业名称：XX资产管理 服务起止时间：2024/1/1-2024/3/31
服务成果概述：这一方案成功分散了雪球产品面临的尾部风险，缩减了投资者的潜在亏损。相比未对冲产品，该策略下的雪球产品展现出更强的抗风险能力，此次股指衍生品的应用不仅验证了策略的有效性，也为未来产品风险管理提供了宝贵经验。
服务内容介绍：基于对雪球产品对冲策略的研究经验，2024年上半年A股市场调整期间，我们协助固收增强产品管理人积极应对权益风险暴露。针对已敲入或临近敲入的雪球产品，我们设计了多种风险管理方案，管理人采纳了以股指期货为核心的对冲策略。在实施过程中，根据市场走势及产品特性，管理人动态调整仓位以确保风险敞口得到有效控制。同时，我们也密切关注市场变化，灵活调整对冲频率、优化对冲模型参数，以确保对冲策略的适应性与有效性。
服务成果概述：我们的期现时变策略模型指导客户在2024年参与了两次成功的国债期货交易，不仅有效低抵御债市阶段性高波动带来的扰动，而且还能获取不俗的收益。
服务内容介绍：期现时变策略模型既有数量化指标，也加入了基本面信号，不是简单的历史数据汇总，而是数据和逻辑的相互结合，在实际运用中具备较强的操作性，从而指导客户有效参与国债期货套保套利，提升资金效率，增厚投资收益。
企业名称：XX理财 服务起止时间：2024/7/1~2024/9/30
服务成果概述：于2024年三季度坚定地指导客户在可用额度内，在保证组合久期不变的情况下，用TS2412替换现券组合内短债和中长债，并可直接持有至11月中下旬，前期的超额收益主要来自于期限利差扩张(或4TS-T价差上升)，后期的超额收益主要来自于TS净基差向0收敛的幅度。
服务内容介绍：品种间净基差背离的情况并非普遍存在，而一旦发生，往往伴随市场基本面发生明显转变，从而带来品种间显著的套利机会。基于净基差背离优化现券组合的原理在于，利用期债本身存在的基差硬收敛性带来的做多优势及拟替代的期债品种后市的韧性获取期债替换部分期限现券后的超额收益，该方式在特定环境下指导客户在期债交易中多盈利或少亏损。
企业名称：XX基金 服务起止时间：2024/1/1-2024/9/30
服务成果概述：在2024年初的流动性危机中，团队推荐基金管理人进行沪深300股指期货空头套保，并参考指征市场短期情绪的股指期货多空情绪指数来进行入场和出场时机的指引。在随后的三个季度中，管理人参考情绪指数的强弱变化，动态管理对冲仓位，有效平滑了收益曲线，实现了稳健收益。总结而言，股指期货多空情绪指数的设计具有风险指示意义与多角度的应用价值，不仅为方向性策略提供择时指标，也为股票组合的空头套保仓位管理提供指引，有助于管理人节约对冲成本，实现风险控制与收益保留的平衡。
服务内容介绍：股指期货的风险管理主要包括两大方面：套保择时与套保展期。对于股票中性策略产品而言，长期对冲需求显著，研究多集中于长期套保成本优化，如基差和跨期价差的研究。而对于混合型产品，对冲需求更加灵活，择时选择套保介入时机成为重要关注点。本案例围绕股指期货的动态风险管理展开，通过短周期相关指标编制了股指期货多空情绪指数，该指数表征市场当前短期多空情绪。经过历史回测，情绪指数在沪深300股指期货上的多空交易表现出色。
企业名称：XX资产管理 服务起止时间：2024/1/1-2024/3/31
服务成果概述：这一方案成功分散了雪球产品面临的尾部风险，缩减了投资者的潜在亏损。相比未对冲产品，该策略下的雪球产品展现出更强的抗风险能力，此次股指衍生品的应用不仅验证了策略的有效性，也为未来产品风险管理提供了宝贵经验。
服务内容介绍：基于对雪球产品对冲策略的研究经验，2024年上半年A股市场调整期间，我们协助固收增强产品管理人积极应对权益风险暴露。针对已敲入或临近敲入的雪球产品，我们设计了多种风险管理方案，管理人采纳了以股指期货为核心的对冲策略。在实施过程中，根据市场走势及产品特性，管理人动态调整仓位以确保风险敞口得到有效控制。同时，我们也密切关注市场变化，灵活调整对冲频率、优化对冲模型参数，以确保对冲策略的适应性与有效性。
自荐综述
中信建投期货金融衍生品团队成立已有十余年，目前有在职员工6名，均为来自上海财经、北京邮电、西南财经、新加坡管理大学等国内外知名大学的硕士研究生。团队研究覆盖国内宏观、海外宏观、股指期货、国债期货、金融期权、汇率利率等，特别在股指与国债期货的量化基本面策略、基差策略、套利策略方面有深入研究。团队服务于摩根基金、工银理财、光大理财、富国基金、兴银基金、广发基金、申万宏源证券、广发证券等头部金融机构。团队曾获得中金所股指期货和期权类优秀分析师团队、中金所国债期货优秀分析师团队、期货日报最佳宏观金融期货研究团队、期货日报证券时报最佳金融期货分析师、期货日报最佳期权分析师、中金所金融期货与期权征文大赛、中金所国债期货十周年征文活动、中金所金融期货及衍生品新媒体投教大赛等奖项，并核心参与“中金所杯”全国大学生金融知识大赛专家组命题工作。
参评报告
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