上海师范大学金融学硕士，15年进入金融行业在公募和私募基金任职，21年加入广发期货。
负责设计开发研究部门的数据管理系统和投研展示系统，建立量化交易模型包括股指择时策略、商品择时策略、期货多因子组合。
负责商品指数研究，借调广期所编写相关品种的立项材料。
立足品种基本面研究进行统计建模和投资组合设计，将数据、模型、交易理念相结合，具有丰富的程序化交易和编程开发经验。

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• 期货因子指数的设计和CTA对冲策略 2023-06-13