参选奖项:年度优秀资管产品

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  • 公司名称 : 兴证期货有限公司
  • 资管业务负责人 : 廉正
  • 申报产品名称 : 兴证期货-兴玚FOF一号集合资产管理计划
  • 产品负责人 : 廉正
  • 产品类型 : 期货和衍生品类
  • 产品起始时间 : 2019年6月10日
  • 产品初始规模 : 1000万
  • 产品投资标的 : 债权类、股权类、期货和衍生品类、其他类
  • 产品投资策略 : 以定量和定性相结合的方式选择和组合不同风险收益来源子基金,通过互补性策略的组合、多元资产的配置、多策略分散投资,降低极端行情下的波动风险,在严格控制风险的情况下,目标实现FOF的长期收益。从策略应呈现的风险收益特征出发,对子基金进行分类,然后根据既定目标进行FOF的资产配置。
  • 产品终止时间 : 2034-06-09
  • 累计运作天数 : 2151
  • 申报日净值/终止日净值 : 1.3447
  • 相对最大回报 : -1.39%
  • 夏普比例 : 2.27
  • 用户名 : 兴证期货有限公司



    参赛编号 : 000047

    产品综述

      兴证期货-兴玚FOF一号集合资产管理计划(以下简称兴玚FOF一号)是期货和衍生品类FOF策略的资管产品。
      兴证期货资管团队的FOF策略从资产配置、子基金分类和私募筛选等方面进行组合投资。基于风险平价的大类资产配置通过风险平价+动态再均衡,从配置风险的角度去配置资产,并结合宏观经济环境进行相应的动态调整,然后从策略应呈现的风险收益特征出发对子基金进行分类,并根据既定目标进行FOF的资产配置。并且通过量化模型+定性考核实现私募筛选,定量与定性相辅相成,同时通过严格的风控体系控制回撤。
      兴玚FOF一号是基于以上投资逻辑的一款多资产,多策略,低波动,自上而下,动态调仓的产品。穿透看配置资产它涵盖了股票、期货、期权、债券等大类资产,有助于分散风险。该产品的子基金策略以套利对冲类、短线及固收等低回撤策略为主,有助于获取多元化收益。通过互补性策略的组合、多元资产的配置,有助于降低极端行情下的波动风险。
      产品整体基于对宏观、大类资产及策略的深入理解动态调仓,以期获得大类资产轮动的收益。
    截至2025年5月31日,兴玚FOF一号成立以来年化收益5.89%,累计收益34.47%,成立以来周度最大回撤-1.39%。产品夏普比率2.27,回撤远小于同期沪深300指数的-45.6%和Wind商品指数的-29.16%,收益方面近半年来强于中债综合指数。2024年收益8.31%,周度最大回撤-0.56%。

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