参选奖项:年度优秀资管产品

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  • 公司名称 : 东海期货有限责任公司
  • 资管业务负责人 : 苏振军
  • 申报产品名称 : 东海龙睿共富15号集合资产管理计划
  • 产品负责人 : 郑轶玮、项慧
  • 产品类型 : 商品及金融衍生品类
  • 产品起始时间 : 2022-12-30
  • 产品初始规模 : 2970万元
  • 产品投资标的 : 1、期货和衍生品类:在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化期货和衍生品类资产(包括股指期货和国债期货,商品期货(含特定品种),商品及股指期权,股票期权,利率期权); 2、固定收益类:沪深交易所或银行间市场发行及交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(含国债、地方政府债、金融债)、央行票据、中期票据、债券型公募基金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场基金以及其他以现金管理为目的的投资。 3、资产管理产品:公开募集证
  • 产品投资策略 : 网格跨期套利策略,基于大数据模型构造期货合约价差的无套利区间,及时发现合约间异常的不合理价差,开仓后若价差回归则获利平仓。采用网格交易形式,预先构造好一系列的买卖价位,程序自动执行低买高卖,保证每次卖出价位高于买入价位,从而在价格震荡区间内获得收益。
  • 产品终止时间 : 2027-12-30
  • 累计运作天数 : 823
  • 申报日净值/终止日净值 : 1.0827
  • 相对最大回报 : 3.90%
  • 夏普比例 : 0.8
  • 用户名 : 东海期货有限责任公司



    参赛编号 : 000044

    产品综述

    产品以网格跨期套利策略为主,基于大数据模型及时捕捉期货合约间异常的不合理价差,并采用网格交易模式自动执行低买高卖,获取稳健收益。产品运作前期建仓支付成本净值略微回撤,中后期产品净值持续稳健爬升,严谨的风险管理机制确保产品在复杂市场环境下保持稳健运行,展现出优异的抗波动能力和风险调整后表现。
    【补充】
    产品投资标的:
    1、期货和衍生品类:在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化期货和衍生品类资产(包括股指期货和国债期货,商品期货(含特定品种),商品及股指期权,股票期权,利率期权);
    2、固定收益类:沪深交易所或银行间市场发行及交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(含国债、地方政府债、金融债)、央行票据、中期票据、债券型公募基金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场基金以及其他以现金管理为目的的投资。
    3、资产管理产品:公开募集证券投资基金(以下简称公募基金,含货币市场基金)、商业银行理财产品、商业银行理财子公司理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金;
    本计划依法参与证券回购业务。

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