公司名称 : 中信建投期货有限公司

资管业务负责人 : 高王强

申报产品名称 : 中信建投期货-量化CTA一号集合资产管理计划

产品负责人 : 童力

产品类型 : 期货和衍生品类集合资产管理计划

产品起始时间 : 2022年8月22日

产品初始规模 : 1500万元

产品投资标的 : 1.现金、大额可转让定期存单、银行存款（包括活期存款、定期存款、协议存款、同业存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单；货币基金、公募债券基金；债券逆回购； 2.中国金融期货交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关期货合约； 3.法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

产品投资策略 : 1.量化趋势跟踪策略 本计划通过统计方法、数学模型方法，识别判断投资范围内标的趋势性方向机会，获取低买高卖品种价格波动收益。 2.品种价差、价比交易策略 本计划通过统计方法、数学模型方法，识别判断投资范围内标的与标的之间价格错配或价格结构性变化方向，获取价差/价比放大或收敛的波动投资交易收益。 3.基本面量化策略 本计划通过统计方法、数学模型方法，基于投资范围内标的可获取的基本面数据，通过供需基本面模型分析，获取相关标的低估、高估或供需失配带来的投资交易收益。 4.风险管理策略 本计划采用量

产品终止时间 : 存续运作中

累计运作天数 : 991

申报日净值/终止日净值 : 1.2468（2025年5月9日）

相对最大回报 : 24.68%

夏普比例 : 1.06