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中信期货研究所金融工程组资深研究员（期货从业资格号F3075662，期货投资咨询号Z0018946），金融工程组及金融科技组负责人，上海财经大学博士，2022~2024年度中金所国债期货优秀分析师团队成员，第十六期货日报“最佳金融量化策略工程师”，2023年“中信期货最佳员”。
2020年加入中信期货研究所，入职后研究内容比较广泛，研究内容涵盖量化择时、套利、截面及资产配置，善于探究量化模型背后的金融直觉，部分策略/因子在行业内广受好评；23 年开始统筹研究所FOF研究相关工作，创建了具有期货特色的FOF环境检测指标，收到了市场广泛认可。
金融科技方面，2024年任研究所金融科技组负责人，统筹部门数字化转型项目的贯彻落实。期间建立了及完善了“研究平台”、“智能投研平台”、“研究小程序”、“后管平台”，实现了数据沉淀、内容制作、发布展示及绩效分析的线上闭环研究链路，初步实现了研究所的数字化转型。
卖方研究
1. 量化CTA：
①截面多空：擅长因子挖掘，专注于期货大截面因子的开发，在深入研究期货市场量价特征及基本面的基础上，基于经济金融原理开发因子，其中“时序回归因子”等原创内容样本外表现优异，收益可解释能力强。
②时序择时：聚焦股指、国债、黄金等FICC品种，基于品种特性深度优化，策略以基本面逻辑为基石，辅以量价因子，形成了颇有特色的研究体系。
③配对交易：协整法/Kalman价差套利/Copula相关性配对/Amihud流动性指标配对交易（含蝶式套利）等，适用跨品种/跨期限/期现多交易场景；
2. FOF研究
基于主观+量化的方式，从资产配置视角出发，构建了完善的投前-投中-投后产品体系。投前包含各类策略投教框架、管理人深度调研资料及市场环境检测指标，投中包含FOF月度观点及市场热点解析，投后包含市场业绩归因定制报告；形成了全链条的FOF投研服务。
金融科技
在公司积极响应中央做好“五篇大文章”的过程中，作为研究所，统筹及协助公司“中信期货研究平台”、“中信期货智能投研平台”、“中信期货机构服务平台”、“中信期货后管平台”等重要平台建设。以产品经理的角色，深度统筹参与平台功能规划、内容沉淀、效果展示、客户对接等方面的工作，保证平台各类功能在产线落地。产品理念并立足于期货研究这一本职方向，利用上述平台，实现了数据更新自动化、图表生成智能化、报告写作线上化、研究内容产品化、客户服务精准化等一系列重要“里程碑”，以更加高效地姿态赋能公司业务，引领行业发展。
2020年加入中信期货研究所，入职后研究内容比较广泛，研究内容涵盖量化择时、套利、截面及资产配置，善于探究量化模型背后的金融直觉，部分策略/因子在行业内广受好评；23 年开始统筹研究所FOF研究相关工作，创建了具有期货特色的FOF环境检测指标，收到了市场广泛认可。
金融科技方面，2024年任研究所金融科技组负责人，统筹部门数字化转型项目的贯彻落实。期间建立了及完善了“研究平台”、“智能投研平台”、“研究小程序”、“后管平台”，实现了数据沉淀、内容制作、发布展示及绩效分析的线上闭环研究链路，初步实现了研究所的数字化转型。
卖方研究
1. 量化CTA：
①截面多空：擅长因子挖掘，专注于期货大截面因子的开发，在深入研究期货市场量价特征及基本面的基础上，基于经济金融原理开发因子，其中“时序回归因子”等原创内容样本外表现优异，收益可解释能力强。
②时序择时：聚焦股指、国债、黄金等FICC品种，基于品种特性深度优化，策略以基本面逻辑为基石，辅以量价因子，形成了颇有特色的研究体系。
③配对交易：协整法/Kalman价差套利/Copula相关性配对/Amihud流动性指标配对交易（含蝶式套利）等，适用跨品种/跨期限/期现多交易场景；
2. FOF研究
基于主观+量化的方式，从资产配置视角出发，构建了完善的投前-投中-投后产品体系。投前包含各类策略投教框架、管理人深度调研资料及市场环境检测指标，投中包含FOF月度观点及市场热点解析，投后包含市场业绩归因定制报告；形成了全链条的FOF投研服务。
金融科技
在公司积极响应中央做好“五篇大文章”的过程中，作为研究所，统筹及协助公司“中信期货研究平台”、“中信期货智能投研平台”、“中信期货机构服务平台”、“中信期货后管平台”等重要平台建设。以产品经理的角色，深度统筹参与平台功能规划、内容沉淀、效果展示、客户对接等方面的工作，保证平台各类功能在产线落地。产品理念并立足于期货研究这一本职方向，利用上述平台，实现了数据更新自动化、图表生成智能化、报告写作线上化、研究内容产品化、客户服务精准化等一系列重要“里程碑”，以更加高效地姿态赋能公司业务，引领行业发展。
参评报告
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