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中信期货研究所金融工程组资深研究员，2024年度中金所股指期货和期权类优秀分析师团队成员，巴黎综合理工学院应用数学博士、复旦大学概率论硕士。
自2022年加入中信期货研究所至今，期间于2022年11月获得期货从业资格（F03107915）、2023年3月获得基金从业资格（A20230308014975）以及2024年11月获得期货投资咨询从业资格（Z0021449）。
● 研究领域1–量化CTA【条线统筹+《CTA产品手册》编制】：
①截面多空：擅长因子挖掘，使用经典与新兴方法进行CTA多因子/多策略合成。经典方法包含：Schmidt/对称/规范正交、Barra归因与因子收益率预测，以及IC/IR/夏普/波动率倒数加权等；新兴方法包括：通用回归模型、遗传算法和深度学习（多类型神经网络训练）等；
②时序择时：广泛涉猎分形指数Hurst/DFA/Higuchi、期权隐波CBOE VIX/期权偏度CBOE Skew/认沽认购比PCR类，宽基峰度/偏度和头部会员持仓相对强弱等指标；
③配对交易：协整法/Kalman价差套利/Copula相关性配对/Amihud流动性指标配对交易（含蝶式套利）等，适用跨品种/跨期限/期现多交易场景；
④FOF配置：全市场金融产品（公募、私募等）的研究分析工作，有针对性地参与尽调、评估公司业务相关的基金管理人，深入分析包括但不局限于指增中性、CTA趋势和CTA套利等各类金融产品、投资策略，进行综合性分析。
● 研究领域2–权益量化：
主攻择时类指标：研究并构建多因子池（涵盖衍生品期权期货类、财务估值类、一般量价类等,后者横跨Level2逐笔/日内分钟/日频或更低频等多层级数据颗粒度）；基于此多点发散，搭建杠杆择时、量化对冲、配对交易等交易策略，覆盖标的包括但不局限于主流宽基指数（上证50/沪深300/中证500/中证1000）、股指期货及主题行业ETF，形成多品种择时Alpha策略。
● 研究领域3–期货领域金工量化的数字化落地：
积极响应中央做好“五篇大文章”的要求，在公司数字化转型中积极作为，支持公司“中信期货研究平台”、“中信期货智能投研平台”等重要平台建设。在平台功能规划、内容沉淀、效果展示、客户对接方面提供有效支持；并立足金工策略开发这一关键方向，实现了策略跟踪自动化、因子生成智能化、研究内容产品化、客户服务精准化等一系列重要“里程碑”，以更加高效地姿态赋能公司业务，引领行业发展。
个人优势：方法论路演季均30至40余场、各类服务（路演/数据/定制报告等）季均220余工时。有头部量化客户资源池，为多家国内知名的公募、量化私募、银行理财、券商自营资管、险资资管、产业及外资客户等提供策略路演/数据/代码支持，获得广泛认可和好评；量化策略中的数理接受度较高、学习较快；较强的经济金融理论的数学抽象能力、数理逻辑的代码转换能力，擅长从差异化视角与赛道出发研究涉股/债/商多标的的金工量化策略。
自2022年加入中信期货研究所至今，期间于2022年11月获得期货从业资格（F03107915）、2023年3月获得基金从业资格（A20230308014975）以及2024年11月获得期货投资咨询从业资格（Z0021449）。
● 研究领域1–量化CTA【条线统筹+《CTA产品手册》编制】：
①截面多空：擅长因子挖掘，使用经典与新兴方法进行CTA多因子/多策略合成。经典方法包含：Schmidt/对称/规范正交、Barra归因与因子收益率预测，以及IC/IR/夏普/波动率倒数加权等；新兴方法包括：通用回归模型、遗传算法和深度学习（多类型神经网络训练）等；
②时序择时：广泛涉猎分形指数Hurst/DFA/Higuchi、期权隐波CBOE VIX/期权偏度CBOE Skew/认沽认购比PCR类，宽基峰度/偏度和头部会员持仓相对强弱等指标；
③配对交易：协整法/Kalman价差套利/Copula相关性配对/Amihud流动性指标配对交易（含蝶式套利）等，适用跨品种/跨期限/期现多交易场景；
④FOF配置：全市场金融产品（公募、私募等）的研究分析工作，有针对性地参与尽调、评估公司业务相关的基金管理人，深入分析包括但不局限于指增中性、CTA趋势和CTA套利等各类金融产品、投资策略，进行综合性分析。
● 研究领域2–权益量化：
主攻择时类指标：研究并构建多因子池（涵盖衍生品期权期货类、财务估值类、一般量价类等,后者横跨Level2逐笔/日内分钟/日频或更低频等多层级数据颗粒度）；基于此多点发散，搭建杠杆择时、量化对冲、配对交易等交易策略，覆盖标的包括但不局限于主流宽基指数（上证50/沪深300/中证500/中证1000）、股指期货及主题行业ETF，形成多品种择时Alpha策略。
● 研究领域3–期货领域金工量化的数字化落地：
积极响应中央做好“五篇大文章”的要求，在公司数字化转型中积极作为，支持公司“中信期货研究平台”、“中信期货智能投研平台”等重要平台建设。在平台功能规划、内容沉淀、效果展示、客户对接方面提供有效支持；并立足金工策略开发这一关键方向，实现了策略跟踪自动化、因子生成智能化、研究内容产品化、客户服务精准化等一系列重要“里程碑”，以更加高效地姿态赋能公司业务，引领行业发展。
个人优势：方法论路演季均30至40余场、各类服务（路演/数据/定制报告等）季均220余工时。有头部量化客户资源池，为多家国内知名的公募、量化私募、银行理财、券商自营资管、险资资管、产业及外资客户等提供策略路演/数据/代码支持，获得广泛认可和好评；量化策略中的数理接受度较高、学习较快；较强的经济金融理论的数学抽象能力、数理逻辑的代码转换能力，擅长从差异化视角与赛道出发研究涉股/债/商多标的的金工量化策略。
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