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参选奖项：年度优秀资管产品

公司名称 : 中辉期货有限公司

资管业务负责人 : 孙燕

申报产品名称 : 中辉至简8号集合资产管理计划

产品负责人 : 富中悦

产品类型 : 混合类，偏期货和衍生品类

产品起始时间 : 2019-08-23

产品初始规模 : 9800万

产品投资标的 : 期货，交易所期权

产品投资策略 : 主要以品种间套利、跨期套利和期货期权对冲套利为主，叠加部分趋势策略。技术面结合基本面分析，及时发现异常的不合理价差，设计套利组合，开仓后待价差回归时获利平仓，发现价差有继续发散趋向时及时止损规避风险。

产品终止时间 : 2027-08-22

累计运作天数 : 2078天

申报日净值/终止日净值 : 2.091

相对最大回报 : 17.51%

夏普比例 : 1.01

用户名 : 中辉期货有限公司

参赛编号 : 000001

产品综述

中辉至简8号产品完全符合参评标准，本产品自成立以来已有5年半，新策略实施以来已稳定运行超过三年半，满足参评要求的运行周期标准。在产品规模方面，当前管理规模已突破9800万元，持续保持健康增长态势，展现出较强的市场认可度与资金承载能力。业绩表现维度，截至2025年5月6日，产品实现年化收益率17.51%，显著超越同业策略平均水平，2025年以来更以6.74%的绝对收益持续领跑，风险收益比指标尤为突出，夏普比率稳定维持在2以上，策略年化波动率严格控制在7%以内。风险控制体系成效显著，运行期间最大回撤仅3.92%，持仓市值敞口比例始终低于10%，通过动态对冲机制与多层级预警系统实现风险暴露精准管控。

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