公司名称 : 华联期货有限公司

资管业务负责人 : 刘冬春

申报产品名称 : 华联期货-智赢量化三号集合资产管理计划

产品负责人 : 杨彬

产品类型 : 期货和衍生品类

产品起始时间 : 2020-08-28 00:00

产品初始规模 : 1000万元

产品投资标的 : 银行存款、结构性存款、同业存单，央行票据及债券逆回购等；沪、深交易所上市股票（含港股通）；在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产；公开募集证券投资基金（含货币基金）；债券（包括银行间市场债券、证券交易所债券、可转换债券、可交换债券）。

产品投资策略 : 本计划主要是通过分析市场的方向发展以及波动率情况，组建包括delta中性、日历价差、牛熊价差等复合期权投资组合，捕捉期权市场中的方向性、波动率和时间价值盈利机会，通过不间断的对冲，限制组合的风险敞口，努力控制投资组合的总体风险，同时辅以商品CTA策略，争取获得长期稳健的回报。

产品终止时间 : 运行中

累计运作天数 : 1387天

申报日净值/终止日净值 : 1.3271

相对最大回报 : 85.09%（分红再投资复权后，相对沪深300指数）

指标夏普比例 : 0.63