游培，上海财经大学应用数学硕士，负责股指期权量化研究，包括期权高频研究，期权套利机会分析及期权视角下的权益市场情绪解读。擅长高频量化模型构建，对期权波动率及定价模型有深入研究。对日内期权市场分析以及交易策略有深入研究，专题研究覆盖金融期权场内套利、期权对冲、金融期权市场信息追踪以及部分场外期权结构研究。2023年中金所股指期货和期权类优秀分析师团队，2023年通过上交所期权策略顾问培训（高级班）。