本人自2022年9月1日博士毕业后校招入职中信期货总部研究所金融工程组，任高级研究员、高级经理至今，近两年。主要关注股指期货和商品期货2大品类，研究重点为量化CTA和权益类择时类策略，具体涉猎内容在如下进行阐述。

• 研究重点1 – 量化CTA：①截面多因子：擅长因子挖掘，并使用经典与新兴方法进行CTA多因子/多策略合成。经典方法包含Schmidt/对称./规范正交、Barra归因与因子收益率预测和IC/IR/夏普/波动率倒数加权等；新兴方法包括通用回归模型、遗传算法和深度学习（多类型神经网络训练）等；②时序择时：分型指标Hurst、恐慌情绪指标VIX和期权偏度skew等；③配对交易：Copula相关性配对、Kalmar价差套利等；
• 研究重点2 – 宽基/股指择时：精通择时类策略 — 既多维度探讨指增收益来源的多因子暴露，又纵深提高加杠杆/对冲策略的择时精度。已经覆盖主流宽基指数（上证50/沪深300/中证500/中证1000）与股指期货（IH/IF/IC/IM），并构建期权类/财务估值类/量价类等多品种择时Alpha，同时设计完成“均线+仓位合成/差分调整/阈值（静态+预设持有期、动态）/均线+趋势突破/双波动差分”等择时策略；

本人优势：本硕博三个学位基于数学相关（上海大学理学学士、复旦大学概率论硕士、巴黎综合理工学院应用数学博士），对工作中涉及的量化策略中的数理接受度较高、学习较快，当前已发表多篇金融工程专题报告，获得市场较高的关注与认可；经济金融理论的数学抽象能力、数理逻辑的代码转换能力强；接触并积累较多买方量化客户（公私募/银行理财子/券商自营资管/险资资管等），为其提供策略路演/数据/代码支持，获得广泛好评反馈；研究和业绩能力居公司同类研究员前列。