中信建投期货金融衍生品团队成立已有十年，目前有在职员工4名，均为来自上海财经、北京邮电、西南财经、新加坡管理大学等国内外知名大学的硕士研究生。团队研究覆盖国内外宏观、股指期货、国债期货、金融期权、汇率利率等，特别在股指与国债期货的量化基本面策略、基差策略、套利策略方面有深入研究。团队服务于摩根基金、工银理财、光大理财、富国基金、兴银基金、广发基金、申万宏源证券、广发证券等头部金融机构。团队曾获得中金所股指期货和期权类优秀分析师团队、中金所国债期货优秀分析师团队、期货日报最佳宏观金融期货研究团队、期货日报证券时报最佳金融期货分析师、期货日报最佳期权分析师、中金所金融期货与期权征文大赛、中金所国债期货十周年征文活动、中金所金融期货及衍生品新媒体投教大赛等奖项，并核心参与“中金所杯”全国大学生金融知识大赛专家组命题工作。

（1）
企业名称：泓德基金、工银瑞信基金       
服务起止时间：2023年1月-2023年8月
        服务成果概述：中信建投期货金融衍生品团队成功整合股指分红预测模型与展期优化策略，为客户泓德基金、工银瑞信基金提供了一种高效的股指期货套期保值方法。通过精确分析分红对基差的影响，案例显著提升了基差分析的准确性，有效规避了市场波动风险，并降低了套期保值成本。从2022年末至2023年上半年，灵活展期模型策略为客户节约了1.22%的展期成本，证明了该方法在风险管理和投资效率提升方面的实际效用。
        服务内容介绍：团队提供了一系列针对股指期货套期保值的精细化服务，包括设计股指分红点位的预测模型，以精确预测分红对指数点位的影响；结合分红预测，优化套期保值策略，减少分红对基差的影响；提供多种展期策略的比较分析，包括基准、择时和灵活展期策略，帮助机构选择最优的对冲方案；通过数据分析，评估策略效果，降低对冲成本；并为机构提供决策支持，以智能管理风险和套期保值。这些服务显著提升了套期保值效果，增强了金融机构在波动市场中的风险管理能力。

（2）       
企业名称：太平洋人寿       
服务起止时间：2023年3月-2023年6月
        服务成果概述：中信建投期货接受太平洋人寿保险委托，成功完成了保险机构投资国债期货价值的课题研究。课题深入分析了国债期货市场，提供了政策规定、业务策略、境内外案例研究的全面视角，帮助太平洋人寿全面理解国债期货作为风险管理工具的价值。通过路演和答疑，课题促进了太平洋人寿对国债期货工具的认识，提升了其入市积极性，课题也荣获客户2023年上半年重点课题。
        服务内容介绍：中信建投期货接受太平洋人寿保险委托，完成了课题研究，并进行了详细的路演和答疑。课题内容涵盖了国债期货合约的中美市场对比、政策规定解读、业务策略分析和风险点评估，以及境内保险机构参与国债期货业务的实际案例。此外，服务还包括了对海外保险公司使用衍生品的深度分析，以及将研究成果整理成专题报告，供客户深入了解和学习。

（3）
企业名称：工银理财、交银理财       
服务起止时间：2023年4月-今
        服务成果概述：中信建投期货为工银理财和交银理财等机构客户提供了一套创新的三支柱择时套保体系，有效提升了国债期货投资的稳健性。通过IRR择时、基本面择时和多头策略的结合，为客户提供了精确的套保择时信号，显著降低了组合波动，实现了套保收益。实证研究和历史数据回测验证了体系的有效性，客户通过应用该体系，在不同市场环境下均实现了风险对冲和收益增厚的目标。
        服务内容介绍：服务包括构建基于IRR和基本面指标的择时模型、多头策略的设计以及持续的投资咨询和指导。IRR择时帮助客户在基差回升时进行空头套保，基本面择时则依据债对股性价比和流动性指标确定套保介入时点。在不宜进行空头套保的阶段，推荐多头策略以获取基差收敛的收益。中信建投期货还提供了定制化服务，根据客户需求和市场变化，不断优化择时套保体系，确保客户能够持续参与国债期货投资并实现稳健的投资回报。

活动名称：2023期货日报实盘大赛全国行重庆站        举办时间：2023/5/27
活动介绍： 2023年全球宏观波动背景下，中信建投期货联合期货日报开展《2023期货日报实盘大赛全国行重庆站—暨股指期货期权高端论坛》活动，为客户进行了宏观与股指相关主题分享。

活动名称：武汉产业干部培训班        举办时间：2023/5/13
活动介绍： 中信建投期货参与由湖北省人力资源和社会保障厅、新疆生产建设兵团第五师人社局主办的，新疆建设兵团第五师干部人才来鄂开展培训项目培训班，为培训班成员分享海外宏观、棉纺产业与期货交易相关内容。

活动名称：建投宏观论剑 第一期        举办时间：2023/8/23
活动介绍：  2023年下半年宏观情绪波动背景下，中信建投期货金融衍生品组主办了建投宏观论剑第一期-美国会迎来深度衰退吗，从正反两个角度为投资者进行了分享。

活动名称：【高山·景行】2023年中信建投期货夏季策略峰会        举办时间：2023/8/8
活动介绍： 2023中信建投期货夏季峰会将于2023年8月8日在上海举行，金融衍生品组进行了全球宏观形势分享，以及股指期权、国债期货相关市场运行情况与策略的演讲。

活动名称：【聚势而起】2024年度资本市场峰会——大宗商品专场        举办时间：2023/12/6
活动介绍： 2023年12月6日，中信建投期货协同总公司举办的“聚势而起：中信建投证券2024年度资本市场峰会大宗商品分会场”于上海举行。金融衍生品组进行了股指期货与股指期权市场运行情况及策略思考的主题演讲。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】国债期货交易策略简介        举办时间：2023/10/16
活动介绍： 2023年10月16日，协同中信建投期货宁波分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货交易策略简介》为主题的线上分享。

活动名称：【中金所支持会议线下交流】国债期货市场解析及策略展望        举办时间：2023/10/30
活动介绍： 2023年10月30日，协同中信建投期货西安分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货市场解析及策略展望》为主题的线下交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】国债期货套保成本测算及择时效果评估        举办时间：2024/5/8
活动介绍： 2024年5月8日，协同中信建投期货苏州分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货套保成本测算及择时效果评估》为主题的线上交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】近期国债期货特征分析及策略应对        举办时间：2024/6/5
活动介绍： 2024年6月5日，协同中信建投期货湖北分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《近期国债期货特征分析及策略应对》为主题的线上交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】中长期资金入市指南——从期债的公募持仓看入市前景        举办时间：2023/9/15
活动介绍： 2023年9月15日，协同中信建投期货广州分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《近期国债期货特征分析及策略应对》为主题的线上交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】国债期货近期策略推荐        举办时间：2023/10/12
活动介绍： 2023年10月12日，协同中信建投期货安徽分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《从期债的公募持仓看入市前景》为主题的线上交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】国债期货市场解析与策略展望        举办时间：2023/10/17
活动介绍： 2023年10月17日，协同中信建投期货大连分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货市场解析与策略展望》为主题的线上交流。

活动名称：【中金所支持会议线下交流】国债期货市场解析与策略展望        举办时间：2023/10/28
活动介绍： 2023年10月28日，协同中信建投期货大连分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货市场解析与策略展望》为主题的线下交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】国债期货基本策略        举办时间：2024/2/26
活动介绍： 2024年2月26日，协同中信建投期货深圳分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货基本策略》为主题的线上交流。

活动名称：【中金所支持会议线上直播】国债期货常用交易策略探讨        举办时间：2024/3/15
活动介绍： 2024年3月15日，协同中信建投期货南京分公司举办中金所支持的金融衍生品投教活动，作为主讲人进行以《国债期货常用交易策略探讨》为主题的线上交流。