中国科学技术大学物理学士，纽约大学工程硕士。东证衍生品研究院金融工程研究员，专注于商品基本面量化以及期权策略研究。开发期货基本面量化策略，利用期货基本面数据为基础，结合相应模型搭建（OLS、XGB、LSTM 等）对期货收益率进行预测，模拟盘跟踪年化收益率达 10%以上，回撤控制在 3%以内，且与传统 CTA 策略具有较低相关性，与量化私募、内部资管等均有相关合作；由于基本面数据的不完备性，对数据进行梳理、频率调整、可得性处理、PCA 降维等一系列操作，并在建模过程中调整的模型的适用性、参数敏感性，最后在结果输出层面进行基于品种波动率的权重调整，构建更符合投资逻辑和交易框架的
综合模型。