中国科学技术大学物理学士，纽约大学工程硕士。东证衍生品研究院金融工程研究员，专注于商品基本面量化以及期权策略研究。撰写多篇期权深度报告，包括但不限于期权 Delta 动态对冲、波动率预测、场外期权定价、期权各策略实证研究等，并长期与市场各类型期权投资参与者进行深度交流（券商、私募、公募、保险、银行等）；对各类期权策略的构建及其风险指标均熟练掌握，曾多次帮助大型金融机构设计期权对冲方案；定期发布期权市场行情报告，编制隐含波动率指数，对国内期权市场的政策解读和行情分析均有相对全面了解；曾长期参与海内外期权实盘交易，且长期总体盈利，对实际交易过程中的仓位控制和风险测度均有所掌握，除传统的套利策略和投机性交易外，对一些小众期权交易策略亦有所研究。