中信期货金融研究团队是融合金融衍生品与多资产策略的综合性金融研究团队，研究范围包含权益策略、固定收益、金融工程等。团队致力于为市场带来专业、特色的研究产品和服务，注重及时性与落地性，客户认可度高。多个研究领域获得各类奖项，包括中金所国债研究团队第一名、股指研究团队第二名、上海证券交易所十佳期权讲师等。

企业名称：XX企业        服务起止时间：2023.1至2023.3
服务成果概述：
根据我们的方案，在融资成本上行阶段，企业可通过期货套保部分规避风险，节约利息支出。同时，期货手数最高峰持仓低,调仓频率也不高，不会造成过大的交易摩擦，便于企业日常操作及管理。
服务内容介绍：
受市场大幅波动影响，某企业面临了明显的融资成本提升压力。我们根据客户诉求，设计国债期货对冲融资成本上行方案，针对于未来可能的融资成本上升风险进行提前管理，并尽量保证操作的便捷性。

企业名称：XX企业        服务起止时间：2023.1至2023.3
服务成果概述：
我们采用切换国债期货对冲标的进行套保的方案，对抵御债券组合净值下跌以及平滑净值波动具有明显效果。这方案是传统国债期货空头套保的管理方案之上，结合赎回环境下收益率曲线变动的特征，进行对冲效果优化的一次有效尝试。不仅可以进一步降低对冲成本，也能避免由于市场行为过于趋同引发的市场出现大幅度超调风险，为金融期货市场平稳运行打下基础。
服务内容介绍：
2022年四季度债市呈现较大幅度调整，触发大面积产品赎回，市场进入负反馈。在这一背景下，我们与某基金客户，共同探讨完成国债期货应对债市调整与赎回风险的方案。

企业名称：某公募        服务起止时间：2023.10至今
服务成果概述（股指期货）：
持续高频次为客户提供对冲优化服务，不仅限于基差研究、展期移仓、跨品种套利等，客户认可度高，业务联系紧密。
服务内容介绍：
本案例基于商品CTA策略中的期限因子，以不同期货品种的年化升贴水差异作为安全垫，以此优化深度贴水品种的对冲成本，实践中起到了较好的效果。

企业名称：某上市公司及某央企        服务起止时间：20240325、20240430、20240507
服务成果概述：让客户对基于量化的商品价格预测方法有系统性地了解，为其搭建相应的风险控制模块提供智力支持。
服务内容介绍：
产业客户价格预测系统搭建基础培训
随着数字化转型成为大势所趋，很多产业客户都希望引入智能价格预测系统来辅助自己进行经营决策。出于内部合规及经营数据保密的需要，产业客户更倾向于自建系统，因此系统建设前期在相关基础培训上有较大的培训服务需求。本产品主要就这类客群进行服务。产品包含以下几个方面：
1）行业量化交易现状：量化交易机构在价格预测和判断方面相对产业来说还是存在较明显的先发优势，因此需要系统性地介绍量化机构的发展状况及策略类型。
2）分析方法及原理：学术理论结合行业实操，讲解整个价格预测的方法论及相关具体模型。
3）软硬件需求：介绍不同频率价格预测所需相关软硬件平台架构。
4）人员配置及所需技能：在人力资本上，需要哪些相关知识储备的人才。
5）调研对象推荐：产业及交易机构有哪些做得比较好，值得调研的。
6）产业客户搭建预测系统的建议：结合金工组的研究，根据厂商个性化需求为其提供具体建议。

活动名称：中国金融期货交易所会员合作培训        举办时间：2023年1至今
活动介绍：
中国金融期货交易所会员合作培训，该投教活动由中信期货权益策略、固定收益和金融工程团队完成，共52场。