黄少艺,FRM,CFA,中国人民大学经济学硕士,现任中粮期货机构服务部副总经理,统筹部门内股指期货、国债期货、宏观经济、大类资产配置、期权的研究工作,从业13年。擅长基于python、matlab平台的数量化模型构建,在股指期货套期保值、套利交易研究以及投资组合管理方面具有丰富经验。
2010-2015年就职于国家信息中心,隶属发改委系统智囊部门,负责国内宏观经济和汽车产业的研究,多次参与国内产业规划的制定,对国内宏观经济及产业政策制定有着较深刻的理解。任职期间曾获得科研创新一等奖。
2015-2018年入职中粮期货研究院,负责宏观经济及股指期货研究。基于量化模型,设计股指期货套保、套利、择时等策略。
2019至今于中粮期货机构服务部统筹研究工作。针对产业、保险、银行、信托、公募基金、私募基金、券商资管等不同机构需求,带领研究团队研发股指、国债期货套保/套利策略、大类资产配置模型、期货CTA策略、行业中性策略等,并且设计相关的指数增强、固收+、股票中性等金融产品,精确匹配各类机构收益需求和风险偏好,获得机构客户好评。在股指期货研究领域,自主研发包括股指期货-ETF轮动做多策略、基于不同换月规则的股指期货最优套保/套利策略、基于净基差的股指期货套保成本预测模型在内的多个策略模型。任职期间获得中粮资本个人卓越贡献奖、期货日报最佳金融分析师等荣誉称号。
2010-2015年就职于国家信息中心,隶属发改委系统智囊部门,负责国内宏观经济和汽车产业的研究,多次参与国内产业规划的制定,对国内宏观经济及产业政策制定有着较深刻的理解。任职期间曾获得科研创新一等奖。
2015-2018年入职中粮期货研究院,负责宏观经济及股指期货研究。基于量化模型,设计股指期货套保、套利、择时等策略。
2019至今于中粮期货机构服务部统筹研究工作。针对产业、保险、银行、信托、公募基金、私募基金、券商资管等不同机构需求,带领研究团队研发股指、国债期货套保/套利策略、大类资产配置模型、期货CTA策略、行业中性策略等,并且设计相关的指数增强、固收+、股票中性等金融产品,精确匹配各类机构收益需求和风险偏好,获得机构客户好评。在股指期货研究领域,自主研发包括股指期货-ETF轮动做多策略、基于不同换月规则的股指期货最优套保/套利策略、基于净基差的股指期货套保成本预测模型在内的多个策略模型。任职期间获得中粮资本个人卓越贡献奖、期货日报最佳金融分析师等荣誉称号。
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