中国国际期货股份有限公司 - 期货帮

参选奖项：年度优秀资管产品

资管业务负责人 : 张通运

申报产品名称 : 中期尊享债券集合资产管理计划

产品负责人 : 张通运

产品类型 : 固定收益类

产品起始时间 : 2021-04-08

产品初始规模 : 1000万元

产品投资标的 : （1）银行间市场债券、交易所债券、债券逆回购、资产支持证券、同业存单、【债券正回购】；（2）融资融券、转融通证券出借交易；（3）银行存款（包括银行活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具；（4）公开募集证券投资基金；（5）上海证券交易所、深圳证券交易所上市的股票期权；中国金融期货交易所的所有国债期货和股指期权的交易品种。

产品投资策略 : 买入并持有策略，价差交易策略。

产品终止时间 : 2026-04-07

累计运作天数 : 789天（2023年6月2日）

申报日净值/终止日净值 : 2023年6月2日 1.0588（单位净值）,1.3487（累计净值）

相对最大回报 : 4.95%

指标夏普比例 : 3.26

用户名 : 中国国际期货股份有限公司

参赛编号 : 000037

产品综述

本产品采用买入并持有策略，价差交易策略，力求在有效控制风险的前提下，通过对影响债券市场各类因素的分析，并积极的对投资组合进行管理，取得长期稳定的收益。
本产品采用以下风险控制措施：
1、自上而下控制系统性风险，当大盘可能出现下跌的时候，适当减少高价可转债的持仓；
2、对债券池子定期更新，剔除信用评级较低的可转债。
3、控制组合中单一债券及同行业债券的持仓比例，力求风险分散。
4、对策略进行实时监控，一旦实际持仓与策略信号不一致，则及时更新策略。
5、对净值进行风险控制，一旦净值出现较大幅度波动时，则对策略进行重新回溯，避免策略失效或者策略过度有效，避免因子失效或过度拥挤的情况发生。
6、专人盯盘，确保软硬件实时无故障，确保策略得以有效执行。

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