参选奖项:年度优秀资管产品

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  • 公司名称 : 兴证期货有限公司
  • 资管业务负责人 : 廉正
  • 申报产品名称 : 兴证期货-兴瑞多策略1号集合资产管理计划
  • 产品负责人 : 蔡培
  • 产品类型 : 期货和衍生品类
  • 产品起始时间 : 2020-06-09 08:30
  • 产品初始规模 : 1000万元
  • 产品投资标的 : 1、现金类金融产品:现金、银行的各类存款金额现金理财产品、基金管理公司及子公司公开募集的场内外货币基金、本基金证券经纪商提供的现金理财产品。 2、固定收益类金融产品:在沪深交易所上市的债券、可转换债券、债券逆回购、债券正回购; 3、权益类金融产品:交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金(除货币市场基金)、 ETF基金、LOF; 4、期货和衍生品类:国内各期货交易所挂牌上市的期货,场内期权; 5、其他类:基金公司及子公司资产管理计划、券商资产管理计划、期货公司资产管理计划、私募基金产品
  • 产品投资策略 : 兴瑞多策略1号为量化CTA趋势策略,其趋势跟踪策略以低频中长线趋势跟踪模型为主,短线趋势跟踪为辅,交易40多个流动性好的品种,通过仓位管理模型来实现风险控制。
  • 产品终止时间 : 2025-06-08 15:00
  • 累计运作天数 : 1103
  • 申报日净值/终止日净值 : 1.3554
  • 相对最大回报 : 34.54%
  • 指标夏普比例 : 0.84
  • 用户名 : 兴证期货有限公司



    参赛编号 : 000033

    产品综述

    兴证期货-兴瑞多策略1号集合资产管理计划(以下简称兴瑞多策略1号)是期货和衍生品类CTA策略的资管产品,是一款以追求绝对收益为目标,主策略为CTA组合策略,辅以市场其他优秀私募子基金,如股票T0等低波动策略等作为剩余资金管理的多策略产品。在控制好风险的前提下,通过多策略组合,获取长期收益的产品。
    作为典型CTA策略产品,它与管理期货指数高相关性,意外性小,适合作为CTA资产配置,且与沪深300指数相关性较低,适合作为股票类资产的补充配置。兴瑞多策略1号是典型的中低频策略,同时,产品风控经受住了行情考验,如2021年二季度及四季度经受住了极端行情考验。且与其他趋势类CTA比较,兴瑞多策略1号信号较为敏感,当市场行情发生大幅反转时往往能抓住机会。如2021年的10月和2022年6月下旬。这两次行情逆转都导致市场上大部分CTA出现大幅回撤,而兴瑞则净值上涨明显。作为量化趋势类CTA产品,兴瑞多策略1号与同期的基本面量化CTA相比较,业绩具有差异性,可以在极端行情下做到互补。
    截至2023年5月31日,兴瑞多策略1号成立以来年化收益达到12.03%,优于同期沪深300指数的-0.48%和Wind商品指数的6.57%。年化收益率在朝阳永续同策略排名前26%,朝阳永续全市场基金中排名前19%。且回撤-8.95%,小于同期沪深300指数的-39.02%和Wind商品指数的-29.16%。产品运行近三年,经历了牛熊市转换的行情,同时也经受住了市场的考验,控制回撤的同时,实现长期收益。


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