公司名称 : 中信建投期货有限公司

资管业务负责人 : 张贵川

申报产品名称 : 中信建投期货-固益联X号集合资产管理计划

产品负责人 : 杨翔

产品类型 : 固定收益类集合资产管理计划

产品起始时间 : 2020-09-28 00:00

产品初始规模 : 13497万元

产品投资标的 : 同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、商业银行次级债、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金及公募债券基金、国债期货。以上投资标的均包括永续品种。

产品投资策略 : （1）资产配置策略 本计划按照自上而下的方法对计划财产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求，通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 （2）固定收益品种的投资策略 本计划在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包

产品终止时间 : 2022-03-30 13:56

累计运作天数 : 549

申报日净值/终止日净值 : 1.0255

相对最大回报 : 2.34%

指标夏普比例 : 3.04