天津财经大学金融学硕士,2011从事股指期货研究,期货日报资金监测栏目特约撰稿人,迄今为止在期货日报上发表文章数百篇。开发基于OLS,VAR,BEKK,COPULA等不同分布的beta计算模型,应用与股指期货套期保值服务。服务多家大型保险公司,机构投资者使用股指期货对股票资产进行套期保值。金融期货分析方面,形成了宏观经济、政策演变、微观跟踪三位一体的跟踪框架,有效的为客户进行趋势服务。《定量角度分析经济新常态下期货市场功能》入选协会征文,《基于经济形态 和股指期货波动特征分析》入选中金所热点研究。《股指期货与股市匹配性研究》所测算股指期货放开手数与中金所所实施的手数相一致。《期权培训课件》被纳入中金所投教产品。疫情以来,配合我司业务部门开展了“金融期货分析”,股指期货套期保值为主题的投资者教育活动,培训数百多场,受众数千人次,有效的向投资者及时传播金融观点,引导理性投资。及时撰写相关的专题报告为投资者提供参考。
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