海通期货金融期货团队，分为宏观及固收团队和权益团队，成员均毕业于中外知名高校，团队有着丰富的对各类金融机构服务的经验，助力公司在金融期货领域保持行业内领先的地位。
服务案例：股指期货助力金融机构增强风控和收益能力
在资管产品“净值化”的大背景，银行理财子公司、保险资管、部分QFII等金融机构客户对产品的回撤有了更高的要求和更严格的控制。
在2022年2-4月份，海通期货股指期货团队在了解某银行理财子公司、某保险资管和某QFII的需求后，利用中金所股指期货工具，采用“市场中性策略”为客户提供了对冲股票持仓风险的建议。帮助客户控制了其整体权益投资组合的回撤，减少了市场Beta带来的损失。
从结果看，在2022年3-4月采取套期保值可以有效的规避市场下跌带来的较大回撤（若不对冲3-4月组合净值累计跌幅达-9.6%），可以达到客户的预期目标。如果套保持仓采用隔季移仓的方式，组合净值3-4月的累计跌幅仅为-1.7%效果更好（隔月移仓的方式组合净值累计跌幅为-2.0%）。
在2022年5-6月份，海通期货在了解某保险资管的需求后，利用中金所股指期货工具，采用“多头替代策略”为客户提供了用股指期货持仓替代现货指数配置的建议。由于期货方面的贴水为客户带来了一定的超额收益，相较于单纯的现货指数配置而言，整体投资组合夏普更高。
从结果看，在采取多头替代策略时合约的选择比较关键，以2022年5-6月为例，如果采用IC隔月移仓的方式去进行中证500指数的多头替代，其实际效果较差，累计超额收益甚至为负。但是，如果采用IC最远月的方式去进行中证500指数的多头替代，其实际效果就较好，2个月的时间累计超额就达到了3.7%，日均收益率标准差小幅上升0.5%，可以实现客户在没有明显增加风险的前提下获取超额收益的目标。
    除了对于私募（股指期货市场最重要的参与者）的服务以外，海通期货金融期货团队持续开拓公募、银行理财子公司、保险资管、QFII等非私募市场，该类机构对投研的服务质量要求相对更高。
“净值化”的大背景，以保险资管、银行理财子公司、QFII为代表的非私募机构投资者也有较大意愿去通过使用股指期货和股指期权工具，来实现控制投资组合的回撤和在没有明显增加风险前提下获取超额收益的目的。比如IF和IH合约基差长期接近平水，给资金风险偏好较低，权益持仓又偏向大盘价值的机构提供了较好的控制产品回撤的工具（成本明显低于融券）；再比如IC和IM合约较深的贴水为机构在配置风险较大的中小盘指数时提供了一定的安全垫。