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2022年金融市场波动加大，我国期权品种持续创新，上市速度不断加快。期权凭借其交易的灵活性广受投资者的喜爱。对于广大投资者来说，最先接触的必然是期权的单腿策略。比如预期大涨就买入看涨期权；预期大跌就买入看跌期权；在压力位则卖出看涨期权；在支撑位 ...
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当前，国内 CTA 业务正处于快速发展期，成为各类机构资产配置的重要领域，加之 CTA 产品业绩在历次大波动行情中表现良好，受到投资者的青睐。本文先从 CTA 的概念与策略分类入手，再介绍 CTA 策略的特点与优势，然后分析CTA策略的评价方式和要求，最后从实践 ...
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2022年金融市场波动加大，我国期权品种持续创新，上市速度不断加快。期权凭借其交易的灵活性广受投资者的喜爱。对于广大投资者来说，最先接触的必然是期权的单腿策略。比如预期大涨就买入看涨期权；预期大跌就买入看跌期权；在压力位则卖出看涨期权；在支撑位 ...
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跨期套利具有机会多、收益稳定等优势，越来越多的投资者在期货交易中追求跨期套利机会。随着我国期权市场的发展，投资者也在期权市场上寻求跨期套利机会。本文主要以股指期权为例，先对期权套利策略进行介绍，并在此过程中介绍一种基于时间价值的无风险套利， ...
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跨期套利具有机会多、收益稳定等优势，越来越多的投资者在期货交易中追求跨期套利机会。随着我国期权市场的发展，投资者也在期权市场上寻求跨期套利机会。本文主要以股指期权为例，先对期权套利策略进行介绍，并在此过程中介绍一种基于时间价值的无风险套利， ...
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部分投资者对期货情有独钟，认为其损益分布呈直线形，方便计算。然而，下文介绍一种期权策略组合，不仅拥有和期货相似的损益情形，而且能够灵活调整，比如降低一点Delta值，或是在行情变动不大时留出一段观察时间，即合成期货策略。 ...
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期权备兑策略作为经典的收益增强策略，比较迎合“牛短长振荡”的A股市场，成为投资者普遍认可的策略。但是在复杂的实际行情中，备兑策略的增收效果不一定达到投资者的期望值。因此，本文加入DIF、DEA与MACD体系优化备兑策略，通过实证回测，基于三种优化方案 ...
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本文主要介绍勒式组合期权策略在沪深300指数中的应用情况，并对股指期权主力合约进行回测，对比买入勒式组合与卖出勒式组合策略，分析策略交易原理和理解跨式组合的损益结构。 ...
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近年来，国内私募证券投资基金行业发展迅速 ，截 至 2023 年 一 季 度 末 ，存 量 规 模 已 达56614.88 亿 元 ，相 比 2019 年 年 底 大 幅 上 涨131.05%。本文主要介绍当前私募证券投资基金所采用的底层策略类型及相应特征，这不仅有利于投资者了解整个行业 ...
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本文从影响黄金价格的基本面因素入手，通过定量分析方法探讨主要的基本面影响因子，并以此构建多因子择时策略。结果表明，通过基本面逻辑并辅助以量化方法来构建多因子策略，对投资决策可以起到很大的帮助。 ...
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买入跨式、买入宽跨式也被称为期权双买策略，是经典的期权做多波动率策略，适合波动率上升的突破行情，最大损失有限，但是在反复振荡降波行情中不利。本文选取了沪深300指数期权在2020年1 月至 2023 年 5 月的数据进行策略回测，以沪深300指数期权的隐含波动 ...
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铅宏观属性偏弱，主要围绕基本面展开交易。在消费领域集中，铅基本面逻辑相对简单，适合进行基本面量化探索。结合铅基本面研究经验，本文通过量化手段，构建了四个大类因子，借助阈值开仓方法生成开仓信号，并最终以等权方式得到大类合成因子的开仓信号，在测 ...
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铅宏观属性偏弱，主要围绕基本面展开交易。在消费领域集中，铅基本面逻辑相对简单，适合进行基本面量化探索。结合铅基本面研究经验，本文通过量化手段，构建了四个大类因子，借助阈值开仓方法生成开仓信号，并最终以等权方式得到大类合成因子的开仓信号，在测 ...
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铅宏观属性偏弱，主要围绕基本面展开交易。在消费领域集中，铅基本面逻辑相对简单，适合进行基本面量化探索。结合铅基本面研究经验，本文通过量化手段，构建了四个大类因子，借助阈值开仓方法生成开仓信号，并最终以等权方式得到大类合成因子的开仓信号，在测 ...
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由于加工领域（脱毒技术等）的突破，菜粕得以大量运用于饲料工业，为养殖业补充了优良的蛋白原料。菜粕是我国饲料养殖业第二大蛋白来源，也是郑商所交易比较活跃的品种。故本文以菜粕期货为例，运用ARCH模型对菜粕价格波动规律进行实证分析，发现其波动的基本 ...
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当波动率偏斜程度较高时，市场出现尾部风险的概率较高，此时投资者应适当降低期货仓位，避免风险发生而造成巨额损失；实体企业应适当增加对现货的套期保值头寸，规避价格波动风险。 ...
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波动率在期货和期权交易中都起到了关键作用，它会显著影响期货做市商交易的成本与风险，也是期权定价的关键部分，所以研究波动率具有重要意义。本文通过对较低频的以日频数据计算的波动率、以月度为时间区间的波动率进行预测，并得出相关结论。 ...
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在期权众多组合策略中，价差组合策略通常由权利仓与义务仓，即买入期权与卖出期权构成，具有风险对冲效果。根据组合中行权价、月份以及合约比例划分，常用的有垂直价差策略、水平价差策略、对角价差策略、比率价差策略等。本文重点对垂直比率价差策略的风险敞 ...
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在期权众多经典策略中，备兑被投资者广为熟知，在振荡行情中，可以发挥出收益增强的效应，在上涨行情中，能够以目标价格卖出标的。相比之下，在多头持仓基础上再配置卖出宽跨式策略，可以在振荡行情中收取看涨与看跌期权的双边权利金，增收效果强于备兑，既能 ...
