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[分析师:金融量化策略] 横盘突破趋势交易系统

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发表于 2014-9-5 09:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
横盘又称盘整,横盘是指价格在一段时间内小幅波动,无明显的上涨或下降趋势,价格呈牛皮整理,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是投资者最迷惑的时候;突破则是指价格在经历一段时间的横盘后,在某时刻突然拉升,价格摆脱之前的盘整区间,形成上涨或者下跌趋势。
系统基于这样理念来构建:统计价格前N2周期的波动振幅N1,选择波动振幅N1符合振幅要求的时间段。此时,系统则以前N2周期高低点确定横盘空间的上下轨,当价格向上或向下突破上下轨道线时,投资者可以使用该系统跟随该系统,做多或者做空。
由于盘整行情相对复杂,盘整的周期和波动幅度均有所区别,因此,投资者使用该策略时,可以参考历史数据的测试或者自己对后势的判断,阶段性的对N1和N2进行调整
无持仓状态下,突破上轨入场做多,跌破下轨入场做空。持多仓时跌破下轨平仓,持空仓时突破上轨平仓。每日尾盘不平仓,应注意避免持隔夜仓的风险。
信号系统原理:用计算机软件替代人工交易的部分过程或全部过程,本系统选择的是替代人工交易的部分过程,也就是信号系统(半自动交易)。
    横盘突破趋势交易系统.pdf (790.91 KB, 下载次数: 234)

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