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[分析师：金融量化策略] 股指期现套利策略

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发表于 2014-9-4 12:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从股指期现套利收益情况来看，1手期现套利单总收益为42.8万元。月均0.91万，年化收益10.8万，以120万(2010-2011年)和100万(2012-2014年)1手期现套利资金分别计算，年化收益率为9.0%。

申万期货股指期现套利策略(陈彤2014).pdf

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股指期现套利策略
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