高胜率黄金期货交易策略探析

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自上海黄金期货在2008年1月上市以来，金价走势暴涨暴跌，而影响金价走势的因素又复杂多变，令国内投资者在交易操作上普遍感到难以获得稳定收益。笔者从影响金价的重要因素中挑选出实际利率指标，通过统计分析得出实际利率与金价具有较好的负相关性，且具有一定的领先指标特性。笔者尝试用实际利率指标和MACD技术指标共同构建量化交易策略，通过对过去五年真实历史数据的整理和回溯测试，发现该策略的胜率和盈利亏损比均较单纯技术指标策略提高不少，盈利能力和资金回撤也出现显著的改善。

        这种方法具有提高收益稳定性和操作简单等优点，并且可以很好地避免主观情绪的错误干扰，该策略的使用和品种延伸将会为期货行业投资咨询和资产管理业务提供较好的量化支持，同时也能够帮助投资者在期货交易中实现较好的目标收益，为企业客户的风险管理业务提供更好的进出场时机。