50ETF期权与IH期货反向套利分析

wisdoman · 发表于 2016-6-23 21:57:58

l 本文根据与上证50指数密切相关的两个衍生品：50ETF期权和IH期货，用50ETF期权构建上证50空头头寸，同时买入IH期货，构建反向市场下的套利组合。同时列举了构建套利组合的主要的两类风险:基差风险和复制误差，分析在不同行情下的预期收益与实际收益的表现和差异，并给出当前市场反向套利机会。

wisdoman · 发表于 2016-6-23 22:55:36

wisdoman · 发表于 2016-6-29 19:02:54

wisdoman · 发表于 2016-6-29 19:35:46

[分析师：期权] 50ETF期权与IH期货反向套利分析


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