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[分析师：期权] 基于平价理论探究中证1000股指期权无风险套利机会

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发表于 2023-6-14 16:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中证1000股指期权于2022年7月22日在中国金融交易所（以下简称“中金所”）上市，截止到2022年11月底，中证1000股指期权已运行超过4个自然月。根据市场相关研究，一般期权品种在经过4个月时间运行后，期权市场效率将得到提高。本文使用期权平价理论基于中证1000上市初期的交易数据寻找无风险套利机会。



探究中证1000股指期权无风险套利策略.pdf (829.28 KB, 下载次数: 0)



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