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[分析师：金融量化策略] 衍生品量化择时系列专题（五）——基于机器学习的螺纹...

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发表于 2023-6-14 14:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于螺纹钢上下游产业链关系，共选取 4 大类，共 121 个基本面数据，包括供给类，需求类，库存类以及宏观类。对原始数据进行去极值，标准化，差分，数据可得性调整，频率调整等处理，作为模型的输入因子。

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