到底该如何利用卡尔曼滤波对择时策略进行优化

cindyjkc

本次策略利用长短期两个价格和波动因子构建模型得出相应矩阵，对当前价格进行卡尔曼过滤；并根据过滤值和当前价格差值的标准差形成偏离能量比率，判定入场时点；最后从六大商品板块上进行策略回测，并对标长期持有该品种的净值结果。策略整体回测结果良好，在本金占用率为15%的情况下，年化收益率达到6.73%，夏普比率达到1.48。且除农产品板块品种，其他品种的持仓周期均能控制在日内或1-2个交易日左右，达到短期策略的要求。