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[分析师：金融量化策略] 股指期货套期保值方法分析

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发表于 2023-6-9 10:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从三大股指合约的套保效果来看，OLS 方法在 IF 和 IC 上表现较差，与基准策略基本持平，而在 IH 上测试显示相对更好。其他三个统计模型均要优于基准策略，且计算的数值相对也比较接近，这与回归多项式的原理有一定关系。对于 IH 合约而言，VAR模型相对更优；对于 IC 合约，三个方法差异并不显著，GARCH 方法相对更好

股指期货套期保值方法分析_国投安信期货.pdf

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