万得3C会议视频：期权加量化交易策略解析及其在上期所期...

魏新照

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]期权是非线性交易工具，可以交易方向、时间、波动率三个维度，而其中期权时间价值流逝和波动率均值回归具有确定性。趋势跟踪是主流的量化策略，具有危机Alpha的特性，但是在震荡行情中会有较大回撤，如果用期权进行趋势跟踪，则在震荡行情中，期权时间价值流逝会弥补方向性的亏损，再结合波动率的特点，可以进一步优化策略效果。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]课程结合期权和量化策略的特性构建期权趋势跟踪策略，并在上期所期权上进行回测分析，发现铜铝上取得较好效果，体现出品种趋势特性和期权自身的特征。