万得3C会议视频：郑商所商品期权跨品种套利策略研究

魏新照

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]郑州商品交易所已经上市了8个场内商品期权，其中PTA和菜粕期权已经非常活跃，而与PTA期权相关性较高的原油期权、与菜粕相关性较高的豆粕期权已经上市，利用期货价格走势的关联性，同时对应期权波动率存在较大差异，可以构建相应的波动率套利策略。研究发现，PTA和菜粕期权跨品种波动率套利策略可以取得较好的效果。