徽商指数量化报告

周杨

徽商指数基于领先性和可交易性作为主要指导原则，通过期货价格对于现货价格的指导对于相应商品价格进行预判，同时通过阈值设定来判断相关商品的活跃程度从而选取标的作为可交易品种，确保该指数的可交易性。指数编制目的在于对于大宗商品价格走势具有一定的前瞻性及预测性，因而本指数关联于国内期货市场；同时基于大宗商品在国民经济中的重要作用，本指数同时考虑现货层面的影响。