【中信期货量价策略】行业轮动专题系列五：基于量化多...

billyzhou

本文在专题报告《行业轮动系列专题四:基于量化多因子的行业配置策略之 二:风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》的基础上，对中高频需 求下的行业轮动的量化解决方案进行了改进。本文中的改进主要在于引入了 机器学习中的回归算法。在回测期内，XGBoost 和 SVM 算法对策略有加成， 但 Weighted KNN 算法整体效果不佳。