股指套利策略系列3-多周期模型

stephenwk

在本篇报告中，我们以量化基本面为核心，结合持仓量，技术面指标，形成了多策略多周期结构的策略。其中短周期模型聚焦于市场风格，外部因素，资金面三大高频金融数据板块；长周期模型关注市场预期，聚焦于宏观经济数据等低频指标。这一部分我们在之前的系列报告《股指量化基本面一：基本面特征筛选》中做过详细的介绍，主要逻辑为从高维数据中选出有效且相对独立的因子，依照主观分析框架，建立具有样本外泛化能力的模型。持仓量主要是考虑机构多空单持仓量进行合成。在2016-2020期间，最终策略夏普比率可以达到1.44，胜率为52%。