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本帖最后由 yanntcm 于 2021-4-30 11:29 编辑
全品种金融期权量化日报
(详见附件)
方向性观点:
4月29日,A股窄幅整理,金融股罕见发力,医美题材炙手可热,病毒防治概念全面回撤。上证指数收盘涨0.52%报3474.9点,深证成指涨0.46%报14464.08点,创业板指涨0.04%报3051.42点。两市成交额8222亿元;北向资金实际净买入超50亿元。
波动率方向:
日内GVX:上证50ETF当月期权合约隐含波动率与标的无明显相关性;
上证所/深证所沪深300ETF期权合约波动率,沪深300股指期权合约波动率与标的无明显相关性。
HV与GVX:上证50ETF期权隐含波动率下降,高于20日HV;沪深300本月股指期权隐含波动率上升,高于20日HV;
上证300ETF期权和深证300ETF期权隐含波动率上升,高于20日HV;
波动率结构:
Skew:上证50ETF当月合约偏度上升;沪深300股指期权当月、次月合约偏度上升;
上证所300ETF当月合约偏度上升、深证所沪深300ETF期权当月、次月合约偏度上升;
跨期:上证50ETF期权当月合约波动率上升,下月合约的波动率均上升;
沪深300股指期权当月、次月合约波动率均上升;
上证所、深证所沪深300ETF期权当月、次月合约波动率均上升;
基差:上证50ETF期权的合成期货基差当月较前一交易日上;IH期货当月、次月基差基本持平;
上证所、深证所沪深300ETF期权当月合成期货较前一交易日上升;IF当月、次月合约基差上升。
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